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计算关联 ETF 之间的相关性系数，若 A 与 B 的相关性＞0.8（高度相关），说明两者受同一市场因素驱动，套利机会具有同步性，应避免将资金同时投入，可按风险收益比分配，如 A 的预期收益 3%、风险 2%，B 预期收益 2%、风险 1%，则 A 配置 60%，B 配置 40%。
若相关性＜0.3（弱相关），如股票 ETF 与债券 ETF，可进行分散配置降低组合风险，例如各配置 50%，形成 “股债套利组合”。
通过构建相关性矩阵，优先选择低相关且套利空间大的 ETF 组合，在相同风险水平下提升整体收益。
发布于2025-7-30 12:17 深圳
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