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在期货市场中跨作物套利该怎么运用？

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在期货市场中跨作物套利该怎么运用？

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雨经理

期货江经理期货

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您好跨品种套利，就是利用两个关联品种的价差波动交易，一买一卖对冲风险。

先选关联性强的品种，比如沪金与沪银、豆油与棕榈油。观察历史正常价差，判断当前价差是偏高还是偏低。

价差偏大时，做空高价品种、做多低价品种；价差偏小时反向操作，等待价差回归合理区间后同时平仓离场。

操作要点：两边仓位尽量匹配，控制整体仓位，降低单边行情冲击。优先选成交量大、流动性好的品种，避免难以平仓。

不要长期持仓，紧盯基本面变化，供需改变会打破原有价差规律。新手先用小仓位试手，同时设置止损，防止价差持续偏离造成亏损。

如果您还有期货相关的其他问题咨询，现在点击头像就可以直接联系江经理，专业客户经理一对一为您服务，协助您开户，降低手续费和保证金，没有中间商赚差价。

发布于2026-6-12 13:34 成都

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期货经理杨林期货

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影响新旧作物年度的期货合约价格差异的主要因素包括上年度结转审存量、来年的收成情况、消费量以及未来的需求量等

发布于2018-12-13 16:40 北京

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资深贺经理期货

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中国金融市场上在不同市场上发行和交易的国债品种和数量很多，基本上每年每期国债都可以在银行间市场和交易所市场上市交易，但在交易所交易活跃的品种并不多，跨市场套利时有出现，并不经常。

发布于2018-12-5 19:46 三亚

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期货黎经理期货

帮助4.9万好评2.3万从业10年+

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您好，在期货市场中跨作物套利就是指两个不同的期货品种，在同一个时间买进一个期货品种，卖出另外一个期货品种，这两个期货品种存在着一定的关系。例如买进豆油期货一手的同时，卖出菜油期货一手，这样就形成了期货跨作物套利，也可以叫做期货跨市场套利。

期货跨市场套利是投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望两个交易会产生价差而获利。

期货套利交易原理
套利交易是指在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间将两种合约同时平仓的交易方式。

套利交易的本质，就是利用不同市场（时间、地点、品种）之间的不合理价格差异来谋取低风险利润的一种交易方式。

套利交易与投机交易的区别在于：投机交易关注绝对价格变化，而套利是从不同合约彼此之间的相对价格差异套取利润；投机交易在一段时间内只作单方向的买或卖，而套利则是同时进行双向操作。

相比单边投机交易，套利交易具有波动率低、风险低、收益稳定的特点。

市场上常常将跨品种多空对冲称之为“套利”，但实际上跨品种是没有交割机制约束的，价差关系不存在一个强有力的纠正机制，很难说相互之间多少价差是合理的。

发布于2018-12-5 14:34 曲靖

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一对一

北经理股票

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你好，1、大豆和豆粕套利（大连交易所有指令支持）2、大豆和豆油套利3、豆粕和豆油套利（即油粕套利）4.、大豆和玉米套利（种植面积竞争）5、豆粕和玉米套利（饲料消费替代）6、玉米和麦子套利（饲料消费替代）

发布于2018-11-30 15:51 成都

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一对一

首席杨经理基金

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跨市场套利是指在某期货交易所头入(或卖出)策交割月份的某商品期货合约的10Of-在另一个交易所卖出‘或买进)同一交荆月份的同一种商品期待合约.然后寻机分别在两个交易所对冲合约.从中获利的交易方法.同一商品期货合约可能同时在两个或更多的交易所内进行交易，由于地域间的地理环掩不同、局部供求关系的不同或者合约设计差别等原因，各交易所中同一合约间往往存.一定的合理价差关系.

发布于2018-11-30 15:30 成都

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蜀经理股票

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合约价格一般低于上一作物年度期货合约价格的原理,利用新旧作物年度农作物期货合约的价差来赚取利润的套利交易

发布于2018-11-30 15:10 成都

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期货谢经理期货

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你好，跨品种套利主要运用在同一个产业链下面的期货产品，当他们的价差出现套利机会的时候，适当选择进场。比如，大豆产业链下的豆粕、豆油，钢铁产业链下的螺纹、热卷、焦炭、铁矿石等等。年底期货开户优惠有礼，手续费可谈，欢迎联系。

发布于2018-11-30 13:13 重庆

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期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻9年

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你好，跨商品套利是指商品套利交易，买定一种商品期货，同时卖定同一交割月份的另一种商品期货，从而达到套利交易的目的。这种交易要求：一是同一交割月份但不同种类的商品期货合约的交易。二是所交易的各种商品应具有一定的相关性，或是可替代品或受同一供求变动因素的影响。

比如：小麦和燕麦，用途相同，都是饲料，大豆与豆油，长期债券与短期债券，它们彼此关联。尽管跨商品套利的期货之间相互关联受供求因素影响相同，但各种商品价格上涨和下跌幅度大都不完全一致。正是这种不一致，才能产生各种商品期货价差的变动，从而利用价格差异宽窄变化而套利交易。产生各种商品期货价格涨跌幅度不同的原因多为各种商品本身的特性，如收割季节的差异和供求因素的影响。如国家调整利率时，长期债券的利率上涨幅度总比短期债券利率的上升幅度更高。

发布于2018-11-30 09:58 南京

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一对一

证券金融7 股票

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-合约价格一般低于上一作物年度期货合约价格的原理

发布于2018-11-30 09:50 武汉

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一对一

彭经理股票

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保证金体系概览套利交易分为跨期套利、跨商品套利和跨市场套利等。跨市场和跨商品（双跨）套利交易对整体市场的统一性要求较高，其关键是需要确定不同商品价格间的比例关系。国内期货市场的套利交易多限于跨期套利交易

发布于2018-11-30 08:57 拉萨

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雨经理股票

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跨作物年度套利，又称为持仓费套利，是根据新作物年度期货合约价格一般低于上一作物年度期货合约价格的原理，利用新旧作物年度农作物期货合约的价差来赚取利润的套利交易。这种交易通常是在同一交易所买进和卖出同一商品期货合约，这两个合约分别处在两个不同的作物年度。

作物年度是指从农作物大量收获月的第一天到次年收获月的前一日这一段时间。例如，在美国，小麦、燕麦的作物年度从7月1日到次年6月30日，棉花作物年度从8月1日开始到次年7月31日，大豆从9月1日开始，玉米从10月1日开始。由于作物年度关系，农产品期货便有新、旧产期货之分。旧产期货是在次年农产品收获之前到期的合约，因其交割月在收获季节之前，只能以上年度所产农产品办理交割，新产期货是以新产农产品办理现货交割的期货合约。

影响新旧作物年度的期货合约价格差异的主要因素包括上年度结转审存量、来年的收成情况、消费量以及未来的需求量等，套利者可以根据这些因素来预测新旧作物年度期货价格差异是否正常，从而寻找套利机会。如果预期旧作物年度价格相对于新作物年度而上涨，套利者就可以买进旧作物年度的期货合约，同时卖出新作物年度的期货合约。反之，则买进新作物年度的期货合约，卖出旧作物年度的期货合约。在这种套利交易中，由于影响价格因素较多，农作物的期货商品价格波动较大，因此常常要求交纳较高的保证金。

发布于2018-11-30 08:20 成都

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