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您好，系统风险（systematic risk）也被称为市场风险，是指因市场整体波动和不可预测的事件（比如经济衰退、政治和社会事件等）而导致的投资组合的价值波动。与之相对的概念是无系统风险（unsystematic risk），也称为公司特有风险或独立风险，这是指一个单一企业或行业面临的特定风险，比如公司管理、财务或市场策略等。
在投资组合的风险评估和资产配置中，通常会将无系统风险扣除。然而，对于系统性风险，由于它是市场整体波动和不可预测的因素所导致的，扣除它并非可行的做法。实际上，投资组合中的系统性风险不仅不应该被扣除，而且应该作为优化资产配置和风险控制的重要因素之一来考虑。根据现代资产组合理论，通过资产配置、对冲等方法来控制系统性风险，可以实现在承担适当风险的前提下获得更高的收益。
以上就是系统风险该不该扣除的详细解答，如果看完有什么疑问或需求的话，请添加微信联系我，为您提供实时在线服务！
在投资组合的风险评估和资产配置中，通常会将无系统风险扣除。然而，对于系统性风险，由于它是市场整体波动和不可预测的因素所导致的，扣除它并非可行的做法。实际上，投资组合中的系统性风险不仅不应该被扣除，而且应该作为优化资产配置和风险控制的重要因素之一来考虑。根据现代资产组合理论，通过资产配置、对冲等方法来控制系统性风险，可以实现在承担适当风险的前提下获得更高的收益。
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发布于2023-5-31 10:38 深圳
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