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期货套利是正套是什么意思？

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期货套利是正套是什么意思？

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李经理

李经理李经理期货

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您好！期货套利是正套的意思是买入低价，卖出高价的套利行为。期货套利分为正套和反套两种:
1. 正套:买入低价卖出高价的套利行为。其步骤是:先买入期货合约,然后再卖出同一品种但价格更高的合约,通过两个合约间的价格差获得利润。
比如:买入5月份3000元的螺纹钢合约100手,再卖出6月份3100元的螺纹钢合约100手。如果所有合约价格不变,交易结束后最终盈利为:
买入合约支出:100手×3000元=300万元
卖出合约收入:100手×3100元=310万元
利润为:310万元-300万元=10万元
这种通过不同时段同一期货品种价格差进行套利的行为就是正套。要实现正套,市场上必须存在同品种不同交割月合约间的明显价格差异,投资者利用此差异谋求利润。

2. 反套:卖出高价买入低价的套利行为。步骤与正套相反,先卖出高价合约,再买入低价合约,通过价格差获得利润。要求同品种不同交割月合约的价格差异同样存在,但方向相反,高价月合约价格高于低价月合约价格。

正套和反套都是常见的期货套利策略,属于较低风险的投机行为。但套利机会并不多见,价格差异也不一定能持续存在,投资者需密切跟踪市场行情,选择适当时机迅速进行套利,以获取较确定的利润。

发布于2023-5-26 15:46 北京

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资深顾问资深顾问期货

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正套指的是做多原料，做空成品。反套指的是做空原料，做多成品。例如，大豆是豆粕的原料，那么做多大豆，做空豆粕就是一种正套。

还有的理解就是买入低价卖出高价的套利行为。

发布于2023-5-26 16:17 长沙

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资深谢经理资深谢经理期货

帮助1.9万好评2.3万从业10年+

你好，期货套利正套即为正向套利，投资者买高卖低，待两者价差缩小盈利。

一、正向套利，预计两者的价差会变小，买入低价期货合约，卖出高价合约。

反向套利，预计两者的价差会变大，买入高价期货合约，卖出低价合约。

二、正向套利，就是当股指期货市场中某一个合约的近远期价格出现顺差时，我们在同一时间内以某一低价格买入近期合约、以某一高价格卖出远期合约，两者的头寸数量相等，未来分别在近期合约进行买入交割，并将资金转换成相应的实物，从而实现预定的利润额。

反向套利是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时，套利者可以买入股指期货，同时卖出相同价值的指数现货，在期现价格比回升到无套利区间时，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。

以上就是期货套利是正套是什么意思？的解答，希望能帮助到你，若有需求可以添加微信详细交流，实时在线服务。

发布于2023-7-20 15:19 上海

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期货苏经理期货苏经理期货

帮助1210 好评456 经验丰富

您好，期货套利中的正套，也称为正向套利，是指投资者在期货市场上进行的一种套利策略。具体来说，正套涉及买入低价合约并卖出高价合约的套利行为，其核心目的是利用同一品种但不同交割月份或不同市场间的价格差异来获取利润。以下是关于期货套利正套的详细解释：

一、正套的定义

正套指的是投资者在期货市场上，先买入低价合约（通常是近期合约或现货），然后卖出高价合约（通常是远期合约）的行为。这种策略旨在通过两个合约间的价格差来获取利润。

二、正套的操作步骤买入低价合约：投资者首先买入价格相对较低的期货合约或现货。卖出高价合约：随后，投资者卖出价格相对较高的期货合约（通常是同一品种的远期合约）。等待价格差异缩小：投资者持有这两个合约，等待市场变化使得两者之间的价格差异缩小。平仓获利：当价格差异缩小到一定程度时，投资者进行平仓操作，从而实现盈利。三、正套的示例

假设投资者买入5月份价格为3000元的螺纹钢期货合约100手，并同时卖出6月份价格为3100元的螺纹钢期货合约100手。如果所有合约价格保持不变，则交易结束后投资者的盈利为：

买入合约支出：100手×3000元=300万元卖出合约收入：100手×3100元=310万元利润：310万元-300万元=10万元

这种通过不同时段同一期货品种价格差进行套利的行为就是正套。

四、正套的市场条件

要实现正套策略，市场上必须存在同品种不同交割月合约间的明显价格差异。投资者需要利用这种价格差异来谋求利润。此外，正套策略也适用于期货与现货市场之间的套利行为，当期货价格高于现货价格且两者之间的价差超出无套利区间时，投资者可以采取买入现货并卖出期货合约的正套策略。

五、正套的风险与注意事项市场风险：套利机会并不多见，价格差异也不一定能持续存在。投资者需要密切跟踪市场行情，选择适当时机迅速进行套利操作。资金管理：正套策略需要投资者具备充足的资金来支持买入和卖出合约的操作。因此，投资者需要合理规划资金，确保在套利过程中不会出现资金短缺的情况。止损设置：为了控制潜在风险，投资者需要在套利过程中设置合理的止损点。一旦价格差异未按照预期缩小或扩大，投资者需要及时平仓以避免损失进一步扩大。

综上所述，期货套利中的正套是一种利用价格差异来获取利润的套利策略。投资者需要充分了解市场条件、操作步骤以及潜在风险，并合理规划资金和管理风险以实现稳健的盈利目标。

以上是对您问题的回答，希望对您有所帮助，如有疑问或需求，欢迎点击我的头像添加联系方式或者在线咨询，我将免费为您解答期货问题，祝您投资顺利、收益长虹。

发布于2024-11-19 09:34 增城

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