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沪深300指数股指期权合约行权价格间距是怎样设计的？

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沪深300指数股指期权合约行权价格间距是怎样设计的？

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北经理

一对一

高级顾问张股票

帮助10万+ 好评1030 从业5年

您好，这个合约的价格是可以进行协商的哈，祝您开心。

发布于2020-5-12 10:02 上海

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一对一

周经理- 股票

帮助2.6万好评230 从业10年+

这个可以学习股指的基础知识，希望有所帮助！

发布于2019-12-26 13:59 北京

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一对一

资深陈经理股票

帮助4.7万好评954 从业7年

您好，按照沪深300股指期权合约与制度初步设计方案：沪深300指数2500点的点位和每点100元人民币的合约乘数测算，

发布于2019-12-20 14:50 武汉

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祝经理股票

帮助7.6万好评8395 从业10年+

具体的是可以在交易软件中查看合约细节的，祝您投资顺利

发布于2019-8-21 16:54 成都

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一对一

.张经理. 股票

帮助7.1万好评3018 从业8年

你好，沪深300指数期权还没有推出。按照沪深300股指期权合约与制度初步设计方案：沪深300指数2500点的点位和每点100元人民币的合约乘数测算，合约规模为25万元人民币，

发布于2019-4-1 11:27 杭州

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一对一

首席张经理股票

帮助10万+ 好评3824 入驻8年

是指基于同一合约标的的期权合约相邻行权价格的差值，详情欢迎咨询！！！

发布于2019-3-14 13:42 成都

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一对一

资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

沪深300股指期权的行权价格序列是指在某一合约月份到期的沪深300股指期权的全部行权价格。沪深300股指期权的行权价格序列按照以下方法构建：新月份合约上市时，以最接近于上一交易日标的指数收盘价的行权价格为平值期权合约（若出现两个符合条件的行权价格则取较小值），以此为基准按照行权价格间距，近月合约上下各推出3个合约，季月合约上下各推出2个合约。
　　例如：新合约上市时，假设上一交易日沪深300指数收盘价为2330点：
　　（1）如果上市的新合约为近月合约
　　由于行权价格间距为50点，那么交易所将寻找最接近2325且为50的整数倍的点位作为该月份的平值期权的行权价格。只有2300点符合上述条件，为平值期权的行权价格。最后，再以行权价格间距50点上下各连续挂出3个合约。
　　（2）如果上市的新合约为季月合约
　　由于行权价格间距为100点，那么交易所将寻找最接近2325且为100的整数倍的点位作为该月份的平值期权的行权价格。只有2300符合上述条件，于是选取2300点为平值期权的行权价格。最后，再以行权价格间距100点上下各连续挂出2个合约。

发布于2018-5-5 12:46 拉萨