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套利交易的基本原理是怎样的？

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套利交易

套利交易的基本原理是怎样的？

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罗经理

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期货经理杨林期货经理杨林财经达人

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期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生，则利用期货市场与现货市场之间的价差进行套利的行为。

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发布于2018-12-14 10:08 北京

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罗经理罗经理财经达人

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您好，同时可以在一级市场和二级市场交易的有价证券，一级市场和二级市场容易出现价差。
容易形成套利空间

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发布于2015-6-2 11:19 长沙

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资深谭经理资深谭经理财经达人

帮助5.4万好评4507

您好，,同时可以在一级市场和二级市场交易的有价证券

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发布于2016-6-5 15:45 成都

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郑经理郑经理财经达人

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基差逐利型套期保值理论由Working提出，是指通过选择现货与期货、期货不同时间跨度合约之间，有生产关系的不同品种之间的套期图利行为，以规避一段时间范围内的过程风险问题。该理论的交易特点不再像传统套期保值理论那么刻板，要求的品种不尽相同，但必须有关联性、数量相等、方向相反。该套保理论适合于期货市场的金融属性较强、产业链链条长、企业单位利润率较低的领域，这在很大程度上更适应当前的市场环境与企业现实。比如，压榨企业可在大豆、豆油、豆粕出现压榨利差时，通过买入美国大豆、卖出国内豆粕和豆油，建立一个虚拟的期货头寸，而真正的利润需要通过实物及生产过程产生。由于利差的正锁定，价格对于企业已经不重要了，企业可随时在美国点价交易买入大豆，从而将采购、运输、生产加工整个过程的风险加以锁定，实现套期保值的效果。

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发布于2017-12-9 08:51 拉萨

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张经理张经理财经达人

帮助8.4万好评6761

套利的基本原理是：低买高卖。当二级市场ETF的市场价格低于基金份额的净值时，也就是出现ETF折价交易的时候，大投资者就会在二级市场上买入ETF份额，在一级市场上赎回股票，然后在二级市场卖掉股票，从而实现套利。这会导致二级市场ETF份额数量的减少。相反，当二级市场ETF的市场价格高于基金份额的净值时，也就是出现ETF溢价交易的时候，大投资者就会在二级市场上买入股票，在一级市场上申购ETF份额，然后在二级市场卖掉ETF份额，从而实现套利。这会导致二级市场ETF份额数量的增加。

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发布于2018-3-27 15:28 成都

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