宽跨式期权距离越近潜在损失越少是为什么？

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期权宽跨式期权

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首发顾问

期货胡经理

彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8340 从业8年

宽跨式期权(Strangle)指以不同的执行价格同时买入或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权。其中,宽跨式期权利润大小取决于两个执行价格的接近程度,距离越远,潜在损失越小,为获得利润,股价的变动需要更大一些

发布于2017-7-5 11:31 拉萨

+管家

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张经理. 张经理. 股票

帮助9万好评7万从业10年

宽跨式期权指以不同的执行价格同时买入或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权，期权账户需要到营业部临柜才能办理，股票账户要满足20个交易日日均50万和半年以上的交易经验，同时通过交易所的考试和模拟操作任务即可，我公司期权佣金包含交易费费用1.7元一张！

发布于2021-8-12 15:35 深圳

+管家

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期货胡经理期货胡经理期货

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您好！宽跨式期权(Strangle)指以不同的执行价格同时买入或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权。。买入宽跨式套利的操作比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能实现损益平衡或获利。相应的，卖出宽跨式套利操作中达到损益平衡点所要求的股指波动较大、时间较长，可作为中、长线的配置策略。买入宽跨式套利利润大小取决于两个执行价格的接近程度。距离越远，潜在损失越小！！！！！！但要想获得利润，标的物价格变动需要更大一些。进行卖出宽跨式套利，只有在价格波动幅度在一定范围内才可能盈利，超过这一范围则会产生亏损。
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发布于2015-3-16 12:25 南京