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宽跨式期权距离越近潜在损失越少是为什么？

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期权宽跨式期权

宽跨式期权距离越近潜在损失越少是为什么？

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期货胡经理

彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8374 从业8年

宽跨式期权(Strangle)指以不同的执行价格同时买入或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权。其中,宽跨式期权利润大小取决于两个执行价格的接近程度,距离越远,潜在损失越小,为获得利润,股价的变动需要更大一些

发布于2017-7-5 11:31 拉萨

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期货胡经理期货胡经理期货

帮助1638 好评192 入驻9年

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您好！宽跨式期权(Strangle)指以不同的执行价格同时买入或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权。。买入宽跨式套利的操作比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能实现损益平衡或获利。相应的，卖出宽跨式套利操作中达到损益平衡点所要求的股指波动较大、时间较长，可作为中、长线的配置策略。买入宽跨式套利利润大小取决于两个执行价格的接近程度。距离越远，潜在损失越小！！！！！！但要想获得利润，标的物价格变动需要更大一些。进行卖出宽跨式套利，只有在价格波动幅度在一定范围内才可能盈利，超过这一范围则会产生亏损。
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咨询方式，如下方签名，祝您投资愉快

发布于2015-3-16 12:25 南京

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资深刘经理资深刘经理股票

帮助1.1万好评243 入驻10年+

宽跨式期权(Strangle)指以不同的执行价格同时买入或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权。买入宽跨式套利的操作比跨式套利成本低,但需要较大的波动

发布于2015-3-16 14:37 郑州

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朱经理朱经理股票

帮助1.5万好评323 入驻9年

指以不同的执行价格同时买入或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权

发布于2016-1-14 15:37 成都

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张经理张经理股票

帮助8.4万好评6755 从业8年

宽跨式期权(Strangle)指以不同的执行价格同时买入或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权。其中,宽跨式期权利润大小取决于两个执行价格的接近程度,距离越远,潜在损失越小,为获得利润,股价的变动需要更大一些宽跨式期权(Strangle)指以不同的执行价格同时买入或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权。其中,宽跨式期权利润大小取决于两个执行价格的接近程度,距离越远,潜在损失越小,为获得利润,股价的变动需要更大一些

发布于2018-3-20 13:42 成都

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