宽跨式期权组合策略的使用——从大涨大跌中获利
发布时间：2024-6-13 15:45阅读：470
问一问宽跨式期权组合多头策略：同时买入行权价格不同但是到期日相同的看涨期权与看跌期权合约的组合（行权价格不同，到期日相同）
宽跨式期权组合空头策略：同时卖出行权价格不同但是到期日相同的看涨期权和看跌期权合约的组合（行权价格不同，到期日相同）
适用情况
（1）多头：对标的波动方向不确定，市场分歧很大，波动剧烈
（2）空头：对标的的波动方向不确定，但是预计市场波动幅度有限。
与跨式期权组合相比，标的价格必须有更大的波动才能获利，但是当标的的估价位于中间价附近时，宽跨式期权组合损失也较小。其中，宽跨式期权组合的利润大小取决于两个执行价格的接近程度，距离越远，潜在损失越小，为了获得利润，标的价格的变动需要更大一点。
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