宽跨式期权组合策略的使用——从大涨大跌中获利
发布时间：2024-6-13 15:45阅读：471
问一问宽跨式期权组合多头策略：同时买入行权价格不同但是到期日相同的看涨期权与看跌期权合约的组合（行权价格不同，到期日相同）
宽跨式期权组合空头策略：同时卖出行权价格不同但是到期日相同的看涨期权和看跌期权合约的组合（行权价格不同，到期日相同）
适用情况
（1）多头：对标的波动方向不确定，市场分歧很大，波动剧烈
（2）空头：对标的的波动方向不确定，但是预计市场波动幅度有限。
与跨式期权组合相比，标的价格必须有更大的波动才能获利，但是当标的的估价位于中间价附近时，宽跨式期权组合损失也较小。其中，宽跨式期权组合的利润大小取决于两个执行价格的接近程度，距离越远，潜在损失越小，为了获得利润，标的价格的变动需要更大一点。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
顾问peng
+微信
当前我在线
最快30秒解答
关于【期权】我们准备了详细的专题解读，全部要点覆盖，更有顾问1对1为你专属讲解。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
跨式期权组合具体是什么意思？
3101
当投资者不确定标的资产价格变动方向，且预测价格可能会大幅波动时，做多跨式期权组合，当投资者不确定资产价格变动方向，且预测价格可能会比较稳定时，做空跨式期权组合
3101
宽跨式期权组合具体是什么意思？
4832
多头宽跨式期权组合与多头跨式期权组合相比，节约了购买期权的成本，却加大的获利所需标的资产波动的幅度，空头宽跨式期权组合则相反
4832
什么是宽跨式期权策略？
292
宽跨式期权策略也分买入和卖出。买入宽跨式是同时买入相同到期日，但行权价格不同的一份看涨期权（行权价格较高）和一份看跌期权（行权价格较低）。
292
跨式期权组合和宽跨式期权组合适用于什么市场环境？
471
跨式期权组合：由具有相同行权价、相同到期日的一份认购期权和一份认沽期权组成。适用于预期标的资产价格将有大幅波动，但不确定波动方向的市场环境。例如，在公司即将公布重大业绩报告、重大资产重组等重大事...
471
年前大涨大跌概率不大，耐心持股等待新年红包
667
周三市场回顾：周三市场报收小阳，早盘小幅低开，随后开始横盘震荡，午后指数有所拉升，一度冲击上10日均线压制，之后有所回落。消息面上，沪股通使用额度10日突破千亿以及央行支行推广SLF限额1200亿的消息刺激市场继续走高。技术面看，量能继续萎缩，资金在年底趋于谨慎，但报收小阳也预示着资金并不看空。板块方面，软件、...
667
而在指数进入猴市下，板块个股也必将被波及出现大涨大跌
768
而在指数进入猴市下，板块个股也必将被波及出现大涨大跌。因此，我们应把握好结构性机会，紧跟市场反弹龙头，才能在猴市中趋利避害，让利润最大化。我们认为在当前行下，可从并购重组、高送转与主力深度介入，这三大维度来扑捉逆势暴涨新龙头。 毕竟，本轮反弹行情来市场最大的特征就是暴涨牛股不断。如既有资金深度介...
768
2025-02-06 15:38 
