CTA周报:CTA趋势策略回落
发布时间:2023-11-28 13:55阅读:302
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为0.57%,对比基准管理期货指数组合本周超额收益率为0.47%,累计超额收益率为2.91%,持仓因子有变动,移出波动率因子,目前持仓价值与期限结构因子。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为2.44%,对比基准本周超额收益率为1.67%,累计超额收益率为8.94%。组合持仓无变动,目前持仓8支债券型基金,12支股票多头类基金。
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