CTA策略简介 期货
发布时间：2021-1-21 18:57阅读：398
问一问
CTA（Commodity Trading Advisors）基金，也称作管理期货（Managed Futures）基金，
它是指由专业的资金管理人运用客户委托的资金自主决定投资于期货市场，利用价格上升或下
降的趋势获利的一种基金组织形式。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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CTA周报：CTA趋势策略回落
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CTA类FOF组合：本周涨跌幅为0.57%，对比基准管理期货指数组合本周超额收益率为0.47%，累计超额收益率为2.91%，持仓因子有变动，移出波动率因子，目前持仓价值与期限结构因子。
全策略FOF组合：本周涨跌幅为2.44%，对比基准本周超额收益率为1.67%，累计超额收益率为8.94%。组合持仓无变动，目前持仓8支债券型基金，12支股票多头类基金。
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CTA周报：CTA趋势策略走低
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CTA类FOF组合：本周涨跌幅为-0.61%，对比基准管理期货指数本周暂无超额，累计超额收益率为4.41%，持仓暂无变动，目前持仓价值、期限结构与偏度因子。
全策略FOF组合：本周涨跌幅为2.66%，对比基准本周超额收益率为1.02%，累计超额收益率为6.32%。本周组合持仓变动，当前持有14只债券、6只CTA型基金，相比上季度债券与CTA持仓占比增多，权益策略持仓出清。
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