经济学上的转换套利
发布时间：2017-12-11 17:13阅读：858
问一问转换套利是指在买入看跌期权、卖出看涨期权的同时，买入相关期货合约的交易。其中看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日是相同的，相关期货合约的交割月份与期权合约的到期月份也是相同的，并且期权的执行价格应尽可能地接近期货价格。
在期货合约到期前，当期货价格高于执行价格时，交易者的空头看涨期权将被履约，并自动地与交易者的多头期货部位相对冲，多头看跌期权则任其作废。如果在期货合约到期前，期货价格低于执行价格，交易者的多头看跌期权将被履约，并自动与交易者的多头期货部位相对冲，空头看涨期权则任其到期取消
利润的计算 转换套利所获利润的一般计算公式如下：
转换套利的利润=(看涨期权权利金-看跌期权权利金)-(期货价格-期权执行价格)
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例如:假设一张120天到期、履约价格为每英斗4美元的玉米看跌期权合约，其保险金为每英斗1.25美元，低于常值的10美分。而另外一张120天到期、履约价格为每英斗4美元的玉米看涨期权合约，其保险金价格为每英斗1.35美元(为正常保险价)，相关期货价格为每英斗4美元。
某交易者决定做...
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