中国A股股票市场实行的是“T+1”交易制度，即当天买入的股票，必须要到第二个交易日才能卖出。这在一定程度上限制了资金的日内周转率。然而，量化投资者可以通过日内T+0策略（通常为变相的持仓T+0），在合规的前提下，利用股票日内的高频波动进行自动化低吸高抛，从而有效摊低底仓的持仓成本。

股票日内量化T+0策略的核心前提是：投资者的账户中必须已经持有一部分标的股票的“底仓”。策略的运行逻辑可以分为两种场景：

第一种是“先买后卖”（正向T+0）。当策略检测到持仓个股在盘中短线超跌、触及日内支撑位或出现量价异动拐点时，程序会自动动用账户里的可用现金，在低位买入相同数量的该股票。随后，当股价在日内发生反弹、达到预设的止盈涨幅时，程序再将原有底仓中相同数量的股票在高位卖出。由于卖出的是前一日就已经持有的股票，因此完全符合交易规则。

第二种是“先卖后买”（反向T+0）。当策略检测到持仓个股在早盘拉升过快、严重偏离均线或触及日内压力位时，程序会抢先在高位卖出一部分现有的底仓股票，锁定高位现金。等到午后或者尾盘股价震荡回落、洗盘企稳后，程序再在低位用这部分现金买回相同股数的股票。这样一来，账户的股票总股数没有发生变化，但是底仓的账面成本被成功摊低。

量化日内T+0策略非常依赖高响应的盘口监控和极低的交易成本，因为日内的波动价差通常较窄，如果佣金和滑点过大，利润就会被完全侵蚀。

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