PTrade 基础策略模板：简单均线策略

策略原理

利用短期均线与长期均线的交叉来产生买卖信号。当短期均线向上穿过长期均线时，产生买入信号；当短期均线向下穿过长期均线时，产生卖出信号。

代码实现

python

# 初始化函数，设定要操作的股票、基准等等
def initialize(context):
    # 定义一个全局变量, 保存要操作的股票
    g.security = '600519.SH'  
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.SH')  
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)  
    # 输出内容到日志 log.info()
    log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次')  
    # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
    log.set_level('order', 'error')  

    # 设定滑点为0
    set_slippage(FixedSlippage(0))  
    # 设定手续费
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')  

# 每个单位时间(如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次)调用一次
def handle_data(context, data):
    # 获取股票的收盘价
    close_data = data[g.security].close  
    # 计算短期均线和长期均线
    short_window = 5  
    long_window = 20  
    short_ma = close_data[-short_window:].mean()  
    long_ma = close_data[-long_window:].mean()  

    # 获取当前的现金
    cash = context.portfolio.cash  
    # 获取当前股票持仓数量
    position = context.portfolio.positions[g.security].quantity if g.security in context.portfolio.positions else 0  

    # 金叉买入
    if short_ma > long_ma and position == 0:  
        # 计算可买入数量
        num_to_buy = int(cash / data[g.security].close)  
        if num_to_buy > 0:
            order(g.security, num_to_buy)  
            log.info("买入 %s" % (g.security))  

    # 死叉卖出
    elif short_ma < long_ma and position > 0:  
        order_target(g.security, 0)  
        log.info("卖出 %s" % (g.security))  

QMT 基础策略模板：双均线策略

策略原理

同样基于双均线交叉原理进行买卖操作，通过对比短期和长期移动平均线的数值关系来决定交易时机。

代码实现

python

import numpy as np
from qmtsdk import *

def initialize(context):
    # 设置交易品种
    context.symbol = '000001.SZ'
    # 设置短期窗口和长期窗口
    context.short_window = 5
    context.long_window = 20
    # 初始化仓位
    context.position = 0

def handle_data(context, data):
    # 获取收盘价序列
    close_prices = data.get_bars(context.symbol, 'D', context.long_window).close
    if len(close_prices) < context.long_window:
        return

    # 计算短期均线和长期均线
    short_ma = np.mean(close_prices[-context.short_window:])
    long_ma = np.mean(close_prices[-context.long_window:])

    # 获取可用资金
    available_cash = context.account().cash

    # 金叉买入
    if short_ma > long_ma and context.position == 0:
        num_shares = int(available_cash / data.current(context.symbol, 'close'))
        if num_shares > 0:
            order_shares(context.symbol, num_shares)
            context.position = num_shares
            log.info('买入 %s, 数量 %d' % (context.symbol, num_shares))

    # 死叉卖出
    elif short_ma < long_ma and context.position > 0:
        order_shares(context.symbol, -context.position)
        context.position = 0
        log.info('卖出 %s, 数量 %d' % (context.symbol, context.position))




以上两个基础策略模板在 PTrade 和 QMT 上实现了简单的双均线策略，新手可以根据实际情况调整参数和优化策略，例如改变均线周期、添加止损止盈条件等，进一步丰富策略的功能和适应性。

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