QMT 是深圳迅投科技开发的本地化量化交易平台，支持 Python 和 VBA 两种语言开发策略，适合有一定编程基础的量化交易者。以下是 QMT 量化交易的实操指南：

安装与初始化

• 系统要求：需 Windows 10 及以上（64 位）系统，建议内存 8GB 及以上，要有稳定网络，且券商需支持 QMT 接口。
• 安装步骤：从官网或券商指定网址下载约 200MB 的安装包，安装路径建议不选 C 盘。QMT 自带 Python 3.8 环境，建议安装 Anaconda（Python 3.9 或 3.10 版本），并在策略编辑器中配置其路径。首次登录会提示安装认证驱动，需允许安装。若网络需代理，要在系统设置中配置 HTTP 代理。最后输入账号和认证令牌登录，确保显示 “已连接”。
• 初始化配置：在 “系统设置” 中将数据存储路径改为非 C 盘位置，设置专门的策略根目录。还可在 “系统设置” 的 “插件” 中关闭不必要的插件和弹窗。

手工交易

• 交易界面入口：打开软件后，点击左侧菜单栏的 “交易” 选项，界面上方可选择股票、期货等交易标的，右下角是交易操作面板。
• 普通交易：提供普通交易、算法交易、随机量交易 3 种下单模式。普通交易模式有 “触价设置” 等功能，适合常规条件单交易；算法交易模式适配科创板等场景；随机量交易模式可拆分订单隐藏交易动机。
• 组合交易：可将多只标的添加至 “交易篮子”，自定义仓位比例，实现一键批量买卖。
• ETF 申赎功能：支持 ETF 一键套利、直接买卖 ETF 成分股以及一键完成基金申赎。

策略交易

• 策略编写：QMT 主要用 Python 编写策略，需实现init()与handlebar()两个接口。init()用于初始化，如设置股票池、资金账号等；handlebar()是核心执行函数，用于处理数据和编写交易逻辑。
• 策略运行：编写好策略后，点击界面上的 “模型交易” 按钮，在左侧策略文件列表中选择策略，设置主图代码、账号类型等，选择 “模拟” 可进行信号记录测试，选择 “实盘” 则会产生实际下单，确认后点击 “操作” 栏按钮即可运行策略。

数据下载

点击右下角行情按钮，进入历史数据下载标签，在数据选项下拉框中选择所需数据类型，如 K 线数据，再选择数据范围和周期，点击 “补充” 按钮即可开始下载。

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