在 QMT 内置 Python 中，回测时推荐使用 history 函数来获取历史行情数据。该函数能以灵活的方式满足不同的数据获取需求，便于策略开发者进行历史数据的分析与回测。

函数语法

python

history(bars_count, unit='1d', field='close', security_list=None)

参数说明

• bars_count：必填参数，指定获取数据的周期数量。例如，若设置为 30，表示获取过去 30 个周期的数据。
• unit：可选参数，用于定义数据周期单位，默认值为 '1d'（即 1 日）。还可取值为 '1m'（1 分钟）、'5m'（5 分钟）、'15m'（15 分钟）、'30m'（30 分钟）、'60m'（60 分钟）等，以满足不同时间粒度的数据需求。
• field：可选参数，指定要获取的行情字段，默认值为 'close'（收盘价）。也可取值为 'open'（开盘价）、'high'（最高价）、'low'（最低价）、'volume'（成交量）、'money'（成交额）等。
• security_list：可选参数，用于指定证券代码列表。若未指定，默认获取当前策略交易标的的行情数据。例如，可传入 ['600000.SH', '000001.SZ'] 获取多只股票的行情。

示例代码

python

def handle_data(context, data):
    # 获取过去30日的收盘价数据
    close_prices = history(30, unit='1d', field='close')
    # 获取过去60分钟的成交量数据
    volumes = history(60, unit='1m', field='volume')
    # 获取多只股票过去15分钟的开盘价数据
    open_prices = history(15, unit='15m', field='open', security_list=['600000.SH', '000001.SZ'])




通过上述方式，可方便地在 QMT 回测过程中获取所需的历史行情数据，助力策略的开发与优化。

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