以下是使用 QMT 进行行情获取的 Python 代码示例。在运行代码前，请确保已安装与 QMT 对应的xtquant库，并且已获得相关使用权限。

python

import xtquant as xt
import time


# 行情回调函数
def on_market_data_callback(ticker):
    print(f"股票代码: {ticker.stock_code}")
    print(f"最新价: {ticker.last_price}")
    print(f"买一价: {ticker.bid_price1}")
    print(f"卖一价: {ticker.ask_price1}")
    print(f"成交量: {ticker.volume}")


def main():
    # 初始化QMT连接
    xt.set_token('your_token')
    client = xt.XtQuantClient()
    if not client.connect():
        print('连接失败')
        return

    # 注册行情回调
    client.register_callback(xt.MessageType.MARKET_DATA, on_market_data_callback)

    # 订阅行情
    stock_codes = ['600000.SH', '000001.SZ']  # 示例股票代码，可替换为实际要订阅的股票
    for code in stock_codes:
        client.subscribe(code)
        time.sleep(0.1)  # 避免短时间内频繁订阅造成问题

    try:
        while True:
            time.sleep(1)
    except KeyboardInterrupt:
        client.disconnect()


if __name__ == "__main__":
    main()

代码说明：

1. 导入库：导入xtquant库，用于与 QMT 进行交互，并导入time库用于控制时间和延迟。
2. 行情回调函数：on_market_data_callback函数定义了接收到行情数据时的处理逻辑。在此函数中，简单打印了股票代码、最新价、买一价、卖一价和成交量等信息。
3. 主函数main： 初始化连接：使用xt.set_token('your_token')设置访问令牌（需替换为实际的令牌），然后创建xt.XtQuantClient对象并尝试连接到 QMT 服务器。如果连接失败，打印错误信息并结束程序。 注册回调：通过client.register_callback注册行情回调函数，以便在接收到行情数据时调用on_market_data_callback。 订阅行情：定义要订阅行情的股票代码列表stock_codes，然后遍历该列表，使用client.subscribe逐个订阅股票行情。每次订阅后添加一个短暂的延迟（time.sleep(0.1)），以避免在短时间内过于频繁地订阅导致问题。 保持程序运行：使用while True循环保持程序持续运行，以便接收行情数据。通过KeyboardInterrupt捕获用户的键盘中断信号（如按Ctrl + C），在接收到中断信号时断开与 QMT 服务器的连接。

请根据实际情况调整代码中的股票代码、令牌等参数，同时确保在合法合规的前提下使用代码进行量化交易相关操作。不同券商提供的 QMT 版本可能存在细微差异，如有问题可咨询券商技术支持。

股票开户找我！无门槛国债逆回购一折 (百万分之一）！ETF佣金万0.5！融资利率5%以下！优惠多多！免费量化！ptrade&QMT!