QMT量化交易系统在量化策略开发上的注意事项
1.策略结构规范

必须包含 init（初始化）和 handlebar（主逻辑）函数；

若在 after_init、定时器或行情回调中调用下单，需设置 quickTrade=2，否则信号可能被丢弃。

2.下单触发机制理解

passorder 的 quickTrade 参数决定执行时机：

0：仅在K线结束时的分笔触发（默认，适合日线策略）；

1：盘中实时触发（需处理信号闪烁）；

2：任意调用立即下单（适用于非K线驱动场景）。

3.运行模式区分

模拟模式仅生成信号，不会发出真实委托；

实盘委托必须在客户端【模型交易界面】以实盘模式运行策略。

4.编码与环境限制

文件开头需声明 #coding:gbk；

不支持多线程或多进程，避免使用 time.sleep()、同步网络请求等阻塞操作；

第三方库需在券商白名单内方可使用。

5.账户与持仓管理

同一账户下多个策略共享持仓，系统不区分持仓归属，需本地自行缓存记录；

查询持仓使用 query_stock_positions，注意区分总持仓与可用持仓。

6.大QMT与MiniQMT不兼容

大QMT编写的策略无法直接在MiniQMT运行，反之亦然；

MiniQMT需勾选“独立Python进程”以实现策略隔离。

快速上手QMT的建议
1.从官方示例入手

使用客户端内置的策略模板（如双均线、网格交易），理解标准结构；

通过右键策略 → “导出公式”学习 .rzrk 策略文件的编写格式。

2.先模拟后实盘

在模拟环境中验证策略逻辑、信号生成与资金计算；

观察委托是否按预期触发，排查 quickTrade 设置问题。

3.掌握核心API

行情获取：get_market_data、get_full_tick；

下单：order_stock_async（异步）或 passorder（策略内）；

账户查询：query_stock_asset、query_stock_positions。

4.调试与日志

利用 print 输出关键变量（如价格、仓位、资金）；

监听回调函数（如 on_order_error）捕获委托失败原因；

客户端左下角消息栏可查看实时错误提示。

5.路径与参数配置正确

6.数据存储位置

下载的数据位于安装目录上一级的 datadir 文件夹；默认安装路径为 C:\\迅投极速交易终端睿智融科版\bin.x64，建议自定义路径避免C盘占用。

⚠️ 注意：策略开发需严格遵循平台规则，避免因阻塞、参数错误或模式混淆导致信号失效或委托异常。