迅投QMT量化系统简介
迅投QMT（Quantitative Market Trading）是一套面向专业投资者的本地化量化交易平台，支持股票、ETF、可转债、期货等多品种的策略开发、回测、模拟及实盘交易。平台以Python为策略开发语言，策略代码运行于用户本地客户端，不依赖云端服务，保障数据与交易安全。

QMT量化交易系统核心功能特点
1.原生Python支持
提供完整的Python策略编写环境，兼容Pandas、NumPy等常用库，支持标准策略结构（如init和handlebar函数），便于实现信号生成、下单逻辑与风控控制。

2.全市场行情覆盖
支持A股、指数、可转债、期货等tick级实时行情，并提供历史K线、财务数据、板块成分等多维度数据接口，满足多样化策略需求。

3.灵活交易执行机制

提供异步下单接口（如order_stock_async），减少策略阻塞；

支持限价单、市价单、对手价等多种订单类型；

集成算法交易服务，包括免费的TWAP、VWAP、跟量算法，以及收费的主动算法。

4.事件驱动与回调机制
可监听委托、成交、撤单失败等事件，便于实现订单跟踪、动态调仓与实时风控。

5.双模式运行架构

大QMT：通过客户端策略交易界面运行，适合常规策略；

MiniQMT：支持独立Python进程，策略间隔离运行，适用于复杂或高稳定性要求场景。
（注：两种模式策略代码不兼容，不可互相迁移。）

6.本地化部署与安全
策略、账户信息均存储于本地，无需上传至服务器，符合机构级安全要求。

匹配人群分析
1.个人量化投资者：具备Python基础与金融知识，希望从手工交易转向系统化策略执行，可利用QMT实现自动化买卖与绩效跟踪。

2.私募基金与资管团队：需本地化、低延迟、高稳定性的交易环境，QMT支持多账户管理、算法交易及事件回调，适配中低频策略实盘部署。

3.高校研究者与学生：通过模拟环境验证策略逻辑，结合历史数据进行教学或学术研究，无需承担实盘风险。

4.程序化交易初学者：在掌握基础编程后，可通过QMT内置示例快速上手策略开发，逐步进阶至实盘应用。

注：QMT不支持多线程/多进程，策略设计需避免阻塞操作；实盘交易须在客户端以实盘模式运行，模拟模式仅生成信号。