QMT量化，交易相关常见问题分享！

1.系统对象 ContextInfo 逐 k 线保存的机制

ContextInfo是由底层维护并传递给init、handlebar等系统函数的参数，同一个 bar（不是 bar 里面的 tick，下同）内ContextInfo本质上是同一个变量且对其进行的修改只会对本次handlebar调用的下文所起作用。handlebar里对ContextInfo做的修改在该 bar 结束后才会进行保存，也就是说，对ContextInfo做的修改会在下一个 bar 体现出来。

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具体来说，ContextInfo不同于一般 python 对象，做了逐 k 线更新设计，盘中主图品种每个 Level 1 分笔到达会触发handlebar函数调用，但只有 k 线结束时最后一个分笔触发的handlebar调用，对ContextInfo的修改才有效。

每次handlebar函数调用前会对ContextInfo对象进行深拷贝, 下一次分笔行情到来时，如果新的分笔不是新 k 线 bar 第一个分笔，则判断上一个分笔不是k线最后分笔，ContextInfo对象被回退为之前深拷贝的那个。

ContextInfo对象逐k线更新机制设计的目的，是为了在盘中时模拟k线的效果，只在k线结束的分笔触发的handlebar函数运行时生效一次，丢弃所有其他分笔的修改。

影响

该机制有两个影响，一是在ContextInfo对象中存数据每次分笔到达时会被深拷贝，拖慢策略运行；二是ContextInfo适用于记录逐k线生效的交易信号（quickTrade参数传0），不适宜立刻下单的情况。

如不需要模拟k线效果，希望调用交易函数后立刻下单，quickTrade参数可以传2， 下单记录可以用普通的全局变量保存, 不能存在ContextInfo对象的属性里(实现可以参考实盘示例7-调整至目标持仓Demo)

2.快速交易参数 quickTrade

下单函数passorder有可选参数快速交易quickTrade， 默认为0。

传0，只在k线结束分笔时调用passorder产生有效信号，其他情况调用不产生信号。

传1，在当前k线为最新k线时调用passorder函数产生有效信号, 历史k线调用不产生信号。

传2，任何情况下调用passorder都产生有效信号，不会丢弃任何一次调用的信号。

如果在定时器注册的回调函数，行情回调函数, after_init函数中调用下单函数，需要传2，确保不会漏单。

passorder以外的下单函数不能指定快速交易参数，效果与传0的passorder一致。

3.下单与回报相关

QMT下单失败

检查是否是在模型交易界面，实盘模式运行的策略。模拟模式只显示策略信号，不发出委托。

如运行到交易函数，未看到策略信号，检查交易函数是否使用了快速下单参数(quickTrade)，默认为0，只会在k线结束发出委托，日线及以上周期等于全天不会委托。传1时，非历史bar上执行时（ContextInfo.is_last_bar()为True），只要策略模型中调用到就触发下单交易。传2，无论是否是历史bar，运行到交易函数时立刻发出委托。

如果希望盘中出现信号立即下单，建议传1，这种情况下会有策略信号闪烁的风险，需要自己处理；如果希望K线结束下单（信号不闪烁），建议传0，通常情况下不建议传2。

提示

具体到场景：

handlebar逐k线下单, 每次k线结束的分笔生效一次, 传0;

需要在handlebar盘中触发立刻下单, 传1;

定时器/init/after_init与交易回调函数, 行情回调函数内下单, 传2.

如看到实盘的策略信号，未找到对应委托，检查客户端左下角消息提示是否有报错，如有，请根据消息提示的描述修改下单参数。

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