ETF（交易型开放式指数基金）因其具备二级市场买卖和一级市场申赎的双重属性，成为了量化套利的高级战场。
常见的ETF套利逻辑包括IOPV套利（折溢价套利）。当ETF在二级市场的交易价格显著低于其份额参考净值（IOPV）时，量化策略可以在二级市场买入ETF份额，并在一级市场申请赎回，得到一篮子股票后再卖出，从而获取差价。反之亦然。这种套利机会通常稍纵即逝，必须依赖全自动化的量化系统。
实现ETF策略套利对交易系统有较高要求。系统必须能实时计算IOPV，并具备极快的报单速度。在主流工具中，QMT系统额外支持ETF的申赎接口及沪深港通交易，是此类策略的首选。
此外，由于ETF交易免征印花税，对于高频轮动策略也极具吸引力。量化系统可以根据行业热度，在不同的主题ETF之间快速切换。
对于有志于ETF套利或高频轮动的投资者，选择一个品种覆盖全、接口响应快的平台至关重要。国金证券的QMT系统深度支持ETF策略交易，且正式版开通门槛仅为10万资产。此外，国金还为高净值量化客户提供LDP极速柜台支持，助力投资者在微秒级的套利博弈中抢占先机。