一、费用标准

交易手续费为每张15元，适用于开仓与平仓操作。行权手续费为每张1元。申报环节免收费用。买方权利金计算公式为成交价乘以100元。

二、合约规格

合约标的为中证1000指数。合约乘数为每点100元人民币。合约类型包括看涨期权与看跌期权。报价单位为指数点。每日价格波动限制为上一交易日收盘价的±10%。最小变动价位为0.2点。合约月份涵盖当月、随后两个月及后续三个季月。

三、交易时间安排

交易时间为交易日9:30至11:30及13:00至14:57，采用连续竞价机制。开盘集合竞价于9:25至9:30进行，收盘集合竞价于14:57至15:00实施。最后交易日为到期月份的第三个星期五，遇法定节假日顺延。

四、行权与交割

行权价格依据合约规定执行，具体价格区间由交易所设定。交割采用现金结算方式，结算价以最后交易日中证1000指数的收盘价为基准。

一、行权价格设定机制

行权价格以标的指数前一交易日收盘价为基准，上下浮动10%形成价格区间。不同合约月份的行权价格间距存在差异化设置：

当月及随后两个近月合约：根据指数点位分层设定间距。指数低于2500点时，间距为25点；2500点至5000点区间，间距为50点；5000点至10000点区间，间距为100点；10000点以上，间距为200点。

随后三个季月合约：行权价格间距在近月合约基础上扩大一倍，即对应区间分别为50点、100点、200点及400点，以适应长期合约的波动特性。

二、行权与交割规则

（一）行权方式：采用欧式期权制度，持有人仅能在合约到期日当日行使权利，逾期作废。

（二）交割方式：实行现金交割，不涉及实物资产转移。交割时直接以结算价计算盈亏并进行资金划转，简化操作流程。

三、结算价确定原则

（一）交割结算价：以最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价为基准，保留两位小数精度。

（二）非最后交易日结算价：优先采用收盘集合竞价成交价。若竞价未形成有效价格或价格显著异常，则由交易所根据规则核定结算价。

四、交易编码与限额管理

（一）合约编码规则：

看涨期权代码结构为“MO+合约月份+C+行权价格”；

看跌期权代码结构为“MO+合约月份+P+行权价格”。

（二）交易与持仓限额：

单日单个品种交易限额为200张，单一月份合约限额100张，深度虚值合约限额30张；

总持仓量上限为1200张，严格遵循风险控制要求。

五、上市与开户条件

（一）上市场所：期权合约于中国金融期货交易所正式挂牌交易。

（二）开户标准：投资者需满足交易所规定的准入条件，包括资金门槛、知识测试及交易经验等要求，方可申请开立交易账户。