A股行情火爆异常之际,创业板一度大涨12%,却传来了量化私募爆仓的消息
发布时间:2024-9-27 14:38阅读:36
金融界9月27日消息A股实在是在太火爆了,创业板一度大涨12%,中证500股指期货、中证1000股指期货触及涨停。
午后A股开盘,创业板指数继续拉升,一度大涨12%,截至发稿创业板指拉升涨超9%,成交额超3300亿。创业板1300多股中,有70多只涨超11%,宁德时代、迈瑞医疗、东方财富等权重股涨超10%。据统计,创业板指今日涨幅创历史最高记录,2023年8月28日创业板指开盘一度涨近7%,2024年2月6日尾盘一度涨近6.77%。
此外股指期货持续上涨,中证1000股指期货(IM2410)、中证500股指期货(IC2410)触及涨停,涨幅10%。
午后东方财富成交金额放大至近207亿元,刷新此前在2023年8月28日创下的206.4亿元的成交金额记录。该股午后一度冲高逼近涨停,后小幅回落,现涨近15%。
在A股大涨的同时,却传来了量化私募爆仓的消息。
今天市场有消息称,量化私募中性策略、DMA业务爆仓。不过据媒体报道查那个在DMA杠杆限制下,虽然今日基差从贴水变升水,中性策略回撤较多,但不至于出现爆仓。原因有二:首先,当前DMA业务杠杆较低,首先和年初4倍杠杆的DMA业务爆仓不同,目前该业务杠杆仅2倍;其次,市场上大多数中性策略用的一般是1800成分股比较多,然后用IC/IF/IM混合对冲。
但是,量化私募的中性策略、DMA业务仍处于浮亏中。
值得注意的是,在A股股债之间的也出现了跷跷板效应,国债期货午后跌幅扩大,30年期主力合约跌3%,10年期主力合约跌1.3%,5年期主力合约跌0.84%。
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