科创50ETF期权跨品种套利之策略原理
发布时间:2024-4-11 15:18阅读:29
2023年6月5日,华夏科创50ETF期权、易方达科创50ETF期权同时上市。随着期权品种的丰富,跨品种套利机会也引起了投资者的关注,我们来介绍一下针对跟踪同一指数的期权标的合约的跨品种套利策略。
策略原理
华夏科创50ETF期权、易方达科创50ETF期权的合约标的分别为科创50ETF(588000)和科创板50ETF(588080),跟踪的都是科创50指数,因此两个期权合约标的的波动率高度一致。由于两个期权合约标的的每份基金净值相差很小,仅在0.02元左右,因此相同到期日、相同行权价、相同方向(同为认购或同为认沽)的两个期权合约的隐含波动率也应较为接近。
我们套利的基本逻辑就是:当相同到期日、相同行权价、相同方向的两个期权合约的隐含波动率差异超过一定的阈值时,我们就买入隐波较低的合约,卖出隐波较高的合约,至所持两个合约的隐波差异出现高低反转时,平仓了结。
需要注意的是,为避免大头针风险和临近到期时期权定价模型对隐波估算的误差增大,策略应选择相对远月的合约开仓,同时应设置最晚平仓日,如到期前一周。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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