在期权交易中，可以利用期权买卖价差进行套利。以下是一些常见的套利策略：

1. 垂直套利：这种策略涉及到在相同行权价格和相同到期日的条件下，同时买入和卖出不同执行价格的看涨或看跌期权。具体来说，如果买入一个较低执行价格的看涨（或看跌）期权，同时卖出另一个较高执行价格的看涨（或看跌）期权，这种策略被称为“牛市套利”（bull spread）。相反，如果买入一个较高执行价格的看跌（或看涨）期权，同时卖出另一个较低执行价格的看跌（或看涨）期权，这种策略被称为“熊市套利”（bear spread）。

2. 水平套利：这种策略涉及到在同一行权价格和相同到期日的条件下，同时买入和卖出不同标的物的期权。例如，可以在同一到期日和同一行权价格下，买入一个黄金期权并卖出另一个白银期权。

3. 蝶式套利：这种策略涉及到三个期权合约的买卖。具体来说，可以在同一到期日和同一行权价格下，买入一个低执行价格的期权，卖出两个高执行价格的期权。

4. 跨式套利：这种策略涉及到在同一到期日和同一标的物的条件下，同时买入和卖出不同行权价格的看涨和看跌期权。具体来说，如果买入一个低行权价格的看涨期权和一个低行权价格的看跌期权，同时卖出两个高行权价格的看涨期权和一个高行权价格的看跌期权，这种策略被称为“宽跨式套利”（straddle）。相反，如果买入一个高行权价格的看涨期权和一个高行权价格的看跌期权，同时卖出两个低行权价格的看涨期权和一个低行权价格的看跌期权，这种策略被称为“倒宽跨式套利”（inverse straddle）。

以上是常见的几种利用期权买卖价差进行套利的策略。需要注意的是，这些策略虽然可以带来套利机会，但同时也存在一定的风险。因此，在进行期权交易时，需要进行充分的市场调研和风险评估。