金融产品量化分析专题一:私募指数增强净值分析和筛选
发布时间:2023-12-19 18:55阅读:314
本文从定量角度出发,构建基于净值分析框架构建收益类、风险类、风险调整、选股择时能力四个维度因子。通过对这些因子在超额收益预测中的有效性进行检验,本文进一步利用排序打分法、Lasso、Ridge回归、随机森林和XGBoost五种量化模型,以筛选出表现优异的基金。此外,本报告还采用回归分析方法,对基金的收益与Barra风险模型进行归因分析,以量化评估基金的持仓风格和行业倾向。
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