金融工程跟踪周报：长期相对强度因子走强
发布时间：2023-11-7 15:45阅读：77
最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中基本每股收益同比增长率EPS(%)、long_term_relative_strength(长期相对强度)、alpha046(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A股横盘震荡、周中末段攀升态势明显，30个中信一级行业四成上涨。上周量价体系中，全体因子重返负向选股风格、大部分选股能力有所加强。其中，长期反转和流动性两个大类中均有表现突出的个体，此外动量因子全体表现也较优。财务体系中，因子预测效果增强但短期大多反转，其中基本每股收益同比增长率EPS(%)在近一周为显著负向预测能力。
中信一级行业的单因子表现：上周传媒涨幅最大，行业内存货周转率、longtermhistoricalalpha(长期历史alpha)、alpha101(反转类)表现最好；房地产跌幅最大，行业内每股经营活动产生的现金流净额同比增长率、size_lncap(市值规模)、alpha021(趋势类)表现最好。
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