量化CTA周报：商品市场集体调整，因子收益回落
发布时间：2023-9-12 15:30阅读：447
商品市场指数：
上周，商品市场行情回落，中信期货商品指数下跌2.29%。黑色建材和农产品板块跌幅较大，指数分别下跌6.37%和4.54%。其中，黑色建材板块纯碱和玻璃价格反转较强，主力合约价格跌幅分别达到12.66%和6.7%；农产品板块，三大油脂品种受本周即将公布的供需报告影响，跌幅较大。贵金属和有色金属板块受美元指数走强，人民币贬值影响较大，指数分别下跌1.42%和1.48%。
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【量化周报】商品CTA量化周报20210926
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作者 | 彭鲸桥 中信建投期货金融衍生品部
本报告完成时间 | 2021年09月26日
摘要
本周商品期货市场先涨后跌，商品指数高位大幅震荡，商品指数整体收涨1.95%。各板块表现上，总体均表现为上涨，其中能源板块上涨幅度最大，达4.27%，仅贵金属板块整体下跌，跌幅为0.24%。
本周整体商品指数波动率较上周持续上行，现逼近近一年最高值。煤焦钢矿板块波动率较上周持续上升，达60.7%,创近一年新高。农副产品指数波动率较上周有所下降。在横向比较上，煤焦钢矿波动率一骑...
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商品市场量化统计
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4.18日市场总持仓（单边）2109.00 亿元保证金：
当日增量：22.77 亿元
周度增量：143.73 亿元
月度增量：199.13 亿元
沉淀资金增量排名前三：
按绝对量：纯碱（+15.49 亿元）、原油（+5.40 亿元）、
铁矿石（+4.79 亿元）
按相对量：纯碱（+22.95%）、硅锰（+9.52%）、
原油（+7.57%）
活跃度（成交量/持仓量）排名前三：
原油（2.14 ）、低硫燃油（2.06 ）、燃油（1.87 ）
...
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