CTA周报:股票多头企稳
发布时间:2023-9-12 15:30阅读:245
策略评分方面,大类策略中股票策略走强,债券策略与CTA策略走弱;子策略部分,本周股票策略整体提高,其中指数增强策略上升幅度最大,CTA部分近期趋势强于套利,在本周趋势策略下降,套利策略提高,相对价值策略中市场中性与择时对冲有所上升,其中市场中性升幅较大。
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【量化周报】商品CTA量化周报20210926
作者 | 彭鲸桥 中信建投期货金融衍生品部
本报告完成时间 | 2021年09月26日
摘要
本周商品期货市场先涨后跌,商品指数高位大幅震荡,商品指数整体收涨1.95%。各板块表现上,总体均表现为上涨,其中能源板块上涨幅度最大,达4.27%,仅贵金属板块整体下跌,跌幅为0.24%。
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进出口:上周国内现货进口亏损缩窄,保税铜溢...
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