FOF配置周报:市场缩量震荡,大盘成长领跌
发布时间:2023-5-31 18:40阅读:357
周度市场整体回顾:上周市场主要指数中,上证综指的涨跌幅为-0.76%,恒生指数的涨跌幅为-4.53%,纳斯达克的涨跌幅为3.31%,南华商品的涨跌幅为0.16%,中证全债的涨跌幅为-0.04%。上周中信一级行业指数中,通信、电子、计算机、传媒等板块涨幅靠前,表现靠后的行业有煤炭、农林牧渔、房地产、食品饮料等。中信风格指数大部分下跌,其中金融风格领跌,跌幅为-1.92%;市场风格指数全部下跌,其中大盘成长风格领跌,跌幅为-3.19%。
周度基金产品表现:公募基金中,股票型基金的涨跌幅为-1.17%,混合型基金的涨跌幅为-0.39%,债券型基金的涨跌幅为0%,商品ETF的涨跌幅为-0.28%,量化对冲型基金的涨跌幅为0.3%,QDII型基金的涨跌幅为-0.17%。私募基金中,截止2023年5月19日,股票多头策略指数上涨0.44%;股票中性策略指数上涨0.22%;管理期货策略指数下跌0.11%;宏观策略指数下跌0.48%;债券策略指数上涨0.11%;多策略指数上涨0.32%;私募全市场指数上涨0.33%。
基金分析指标跟踪:上周IC合约当月和当季对冲成本基本持平,IF合约当月和当季对冲成本均有所下降,IM合约当月和当季对冲成本均有所上升。指增超额环境追踪指标中,两市成交额走弱,全A截面波动率走弱,行业动量指标走弱,超预期因子走强,风格因子不稳定性指标偏弱。CTA策略跟踪指标中,商品主力合约滚动20日平均波动率有所上升,基差动量因子和仓单因子走强,时序动量因子、截面动量因子、库存因子和期限结构因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为食品饮料、电力设备及新能源、电子及医药等,配置比例较低的行业为商贸零售、轻工制造、综合金融及钢铁。基础化工、有色金属增加幅度较大,食品饮料、电力设备及新能源减少幅度较大。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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