国债期货有价格发现和规避利率风险的功能，能够促进国债发行。国债期货产品标准化程度高，报价成交连续，能够为债券市场提供透明度高、连续性强的价格信息，为国债招标发行提供了重要的定价参考，为收益率曲线的构造、宏观调控提供预期信号。那么你知道2年期国债期货走势的特点是什么吗？

2年期国债期货走势的特点

第一，各类资金利率与国债期货价格表现为较强的负相关性，相关性由强到弱排序为Shibor>CD>DR>R，主因有各类机构参与并接受信用债抵押的R利率定价中包含信用溢价，因而与国债的相关性相对更弱。

第二，对于Shibor和CD利率而言，期限越长，与国债期货价格的相关性越强，可能是因为期限较长的资金利率数据更加平滑，期限较短的资金利率数据噪音更多；对于DR和R利率而言，中期限与国债期货价格的相关性最强。期限较短的资金（比如隔夜）虽然交易量最大，且对短期流动性更加灵敏，但是其价格却并不能表现出与国债期货较高的相关性。

第三，对于三种期货合约而言，TS与DR、Shibor利率的相关性最高，T与CD、R利率的相关性最高，并非因为TS是短期限合约就始终表现出与资金利率的相关性最高。

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