金融衍生品策略日报:权益保持稳健风格,债市维持中性
发布时间:2023-3-23 16:45阅读:280
股指期货:持有稳健资产以守代攻。昨日各指数震荡微升,盘面交易相对活跃。板块方面,央企与TMT跷跷板效应继续存在,消费链整体弱势。近日交易逻辑围绕欧美银行风险缓和展开,伴随2年美债、黄金期货价格转向,市场阶段交易衰退缓和,但结合欧美央行表态,通胀粘性仍是政策端需要考虑的问题,若后续利率再度上行,或不再反映衰退担忧的缓和,而是计价通胀韧性,对于资产价格方向的影响相反。从赚钱效应来看,近期央企、TMT尚可,其余板块机会匮乏,目前强势板块未和其他板块形成共振,反而呈现一定资金抽离,这一状态下宽基难有趋势机会。现阶段仍建议持有IH、红利,以守代攻。
股指期权:结构性行情延续。昨日标的延续上涨行情。期权市场整体成交量下降。期权品种全线降波,多数品种目前下方空间有限,处在近月新低。多数品种成交量PCR/成交额PCR开始拐头向下,推测标的有一定调整风险。国外人工智能相关产业不断取得突破,带动A股相关科技板块持续上涨,其他板块尤其前期成长赛道缺乏刺激。市场整体虽无较大风险,但资金集中在人工智能领域,呈现结构行情,宽基指数表现平淡,各项指标反映指数仍有调整风险,因此操作建议保护型看跌为主。
国债期货:债市维持中性。昨日国债期货全线上涨,T主力合约高开高走,日内多空博弈激烈。长端利率方面,在经济弱复苏、宽信用预期减弱以及资金环境整体宽松的情况下,预计仍维持区间震荡态势。短期内交易性需求维持中性;空头套保可关注基差回落后的建仓机会;关注T2306基差收敛机会;关注曲线做陡机会。
风险因子:1)欧美银行倒闭潮;2)美联储加息50bp;3)经济修复不及预期
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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