编辑：宁证期货房俊
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期权套期保值的定义和基本原理

1.定义
期权套期保值是指配合期货或者现货的头寸,用建立的期权部位的收益,抵补期货或者现货部位可能出现的损失,以达到锁定或者降低价格风险的目的。
2.基本原理
期货是现货的衍生品,而期权又以期货为标的,是衍生产品的衍生品。同种商品的现货、期货与期权价格之间存在相关性。因此,期权不但可以为现货保值,还可以用来为期货部位进行保值,从而有效规避交易者期货部位的风险。
在期权交易中,不能简单地以期权的买卖方向来操作,还要考虑买卖的是看涨期权还是看跌期权如买进看涨期权与卖出看跌期权,行权后的部位是期货多头,所以类似于买入期货保值;买入看跌期权与卖出看涨期权,行权后的部位是期货空头,所以类似于卖出期货保值。