【期货期权】什么是备兑看涨策略？备兑看涨策略介绍
发布时间：2023-1-11 08:58阅读：396
问一问 备兑策略是广泛应用在商品期权上的一类对冲策略，与买入期权的保护性组合不同，备兑策略的保护效果弱，但具备收益增强的能力。那么你知道什么是备兑看涨策略吗？对于一些投资者还不是很明白，那么我们一起来了解一下吧。
备兑看涨策略是指投资者在持有标的资产的同时卖出看涨期权的策略。
备兑看涨策略通过卖出看涨期权获取权利金收入，以此达到增强收益、降低收益波动的目的。 备兑看涨策略适用于预期后市会出现温和行情的情形。如果标的市场价格出现大幅下跌，卖出看涨期权的权利金收入将不足以弥补持有标的资产所带来的损失；如果标的市场价格出现大幅上涨，对手方将会行权，备兑看涨策略将会丧失标的资产大幅上涨所带来的收益。
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什么是0DTE备兑看涨策略存在什么风险？
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当标的资产价格大幅上涨时，由于卖出了看涨期权，投资者可能无法充分享受资产价格上涨带来的收益，存在收益上限。此外，如果市场波动过于剧烈，可能导致期权被行权，造成资产组合价值的较大波动。
842
什么是0DTE备兑看涨策略适合哪些投资者？
647
适合风险承受能力适中，追求相对稳定收益，不期望过度依赖资产价格上涨来获取收益，且对期权策略有一定了解或愿意承担相关风险的投资者。
647
什么是0DTE备兑看涨策略主要投资标的有哪些？
953
常见的有以标普500指数、纳斯达克指数等大型宽基指数成分股为基础资产，或者以特定行业指数的成分股为标的等，如Roundhill的0DTE策略ETF就有以标普500和小盘股指数为标的。
953
备兑看涨期权名词解释
281
例如：假设标的资产（例如沪深300股指）的价格为2400点，一个月到期的行权价位2500的看涨期权价格为33.25点(假设隐含波动率为25%)，我们预期该标的资产现在处在一个价值低估期，并想做逐步建仓的买入动作，但又因目前处于熊市阶段，市场情绪低落，预期后市一个月内，该标的资产的价格难有大的作为，为了部分对冲资金的利用效率和报表压力，我们决定卖出一个月到期行权价为2500点的看涨期权，收取33.25点元的权利金。这样，一个备兑看涨策略便构建完成。...
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