股票波动率与市场流动性有什么关系？

股票波动率和市场流动性之间存在密切的关系。一般来说，如果市场流动性较差，股票的波动率会增大，因为买卖双方必须对价格有更大的让步才能达成交易。这种情况下，报价的失衡会导致市场的结算价也变...

高级叶经理 1452

什么是流动性溢价与流动性风险？

流动性溢价是投资者为了补偿资产变现难度等所要求的额外收益，资产越难变现，流动性溢价越高。流动性风险是资产不能迅速以合理价格变现的风险。要是你想了解开户佣金成本情况，随时点我头像加微联系...

资深高经理 2458

量化交易中的流动性分析在因子挖掘中的应用有哪些？

量化交易中的流动性分析在因子挖掘中的应用主要体现在以下几个方面：构建流动性因子：通过分析股票的成交量、成交金额、换手率等数据，构建流动性因子，如ILLQMean（平均逆流动性因子），用于衡量股票...

资深张经理 1446

外汇的流动性与波动性的差别是什么？

外汇的流动从交易角度看,就是市场上即有买入的又有卖出的,足够多的交易使得买卖双方容易达成成交协议,这样的市场具体流动性。

证券金融7 1808

【中信期货】策略：全球ETF资产流动性跟踪周报

我们每周发布ETF跟踪报告，试图对全球ETF资金流动进行监测，从而捕捉全球资产价格波动的图景。我们选取了彭博ETF及ETN数据，其中股票ETF1520支，固定收益ETF383支，商品ETF196支，其余还包括另类投资、多资产、外汇资产、衍生品及其他ETF共计2296支。上周，美联储公布4月议息会议记录，释放偏鹰信号，叠加多名官员发表鹰派言...

孟经理 863

金融工程跟踪周报：因子转负，长期反转领跑

　　本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子反转加剧，选股能力最佳净资产净利率TTM呈现负向选股能力。量价体系中，风格因子继续维持反向趋势，除中等市值因子外，其余因子都有一定的反向选股能力。近期以来，市场风格轮转较快，暂无明显的偏好，提示风格择时的难度较大。上周多数策略跑赢基准，轮动模型在市场回调时体现出更好的回撤控制效果，最近一年三大策略的多数业绩指标继续优于同期基准。 ...

同花顺期货 381