金融期权日报:市场情绪偏弱,预计指数维持低位震荡
发布时间:2022-9-27 09:10阅读:72
上证50ETF期权2022年09月平值期权隐含波动率为19.03%,标的30交易日历史波动率为15.28%。上交所300ETF期权2022年10月平值期权隐含波动率为19.21%,标的30交易日历史波动率为12.70%。深交所300ETF期权2022年10月平值期权隐含波动率为19.47%,标的30交易日历史波动率为12.75%。中金所沪深300指数期权2022年10月平值期权隐含波动率为19.53%,标的30交易日历史波动率为12.74%。中金所中证1000指数期权2022年10月平值期权隐含波动率为23.88%,标的30交易日历史波动率为21.53%。
近期国内外风险因素持续发酵,不确定性风险升温,股市风险偏好回落。国内方面,多地疫情反复,房地产周期未见拐点,出口走弱,需求不足限制经济复苏。海外方面,9月美联储加息75BP利空落地,但是点阵图显示年内还有100BP-125BP的加息空间,叠加近期人民币贬值压力,制约国内货币宽松空间,同时海外经济衰退风险拖累中国出口。另外,国庆长假临近,假期不确定性风险也将令市场情绪更倾向于维持谨慎。总的来说,近期国内外风险因素尚存叠加假期不确定性令市场信心偏弱,但是稳经济托底需求的政策将继续推进,且当前股指估值位于历史偏低分位数水平,预计短期内股指呈现低位震荡的走势。从持仓量PCR的角度来看,目前各期权品种的持仓量PCR均回落至极低的历史分位数水平,意味着市场情绪偏弱,但也意味着指数继续下跌的空间有限。近期市场风险因素升温导致市场情绪偏弱,期权策略以保护性看跌策略为宜。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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