套利其实并不神秘，套利交易的例子在生活中是很常见的。期货中的套利也是一样的道理，期货套利是指套利交易者针对期货市场上的相关合约暂时出现的不合理价格差同时进行一买一卖的交易，如果这种不合理价差缩小或消失，套利者再做相反的买卖，获取套利利润。

如果套利交易买卖中涉及的都是期货合约，通常称为价差套利，又可细分为“跨期套利”、“跨市套利”和“跨品种套利”三种类型；如果套利组合中一个是期货合约，另一个是现货资产，则称为期现套利。本期视频就来为大家详细介绍期货套利的分类以及特点。

一、跨期套利

是指同一交易所内同一品种不同交割月份的期货合约，其对应的基础资产是完全相同的，区别仅仅是到期时间的不同，通常称为跨期套利。

二、跨市套利

可以发现有些品种同时在多家期货交易所上市的情况，比如黄金期货、铜期货、原油期货以及相同指数的股指期货等在全球多家交易所交易。当套利交易在不同的交易所进行时，通常称为跨市交易。

三、跨品种套利

比如大豆期货、豆油期货和豆粕期货，这三个期货品种看上去是无关的，但大豆压榨后的产品是豆油和豆粕，可见三者之间的价格还是有关联的。在这些品种不同但有相互关联的商品期货中套利，就称为跨品种套利。

四、期现套利

如果套利是在期货市场与现货市场上进行，则通常称之为期现套利。比如当股指期货指数大幅高于现货指数时，卖出股指期货同时买进现货指数代表的一篮子股票组合，就属于期现套利。

这四种期货套利类型都有一个共同的特点，就是每一种套利组合中的合约或是资产都是相关的。相关性决定了它们在价格走势上具有近似性，如果套利组合中的资产不相关，在价格走势上没有相关性，两者之间是相互独立的，那就不能称为套利交易了，即使在形式上是一买一卖，也只能称为两个独立的买卖活动。