每日期货操盘须知,尽在国君期货早评20150814
发布时间:2015-8-14 13:41阅读:696
【股指期货 震荡延续 日内操作】
今日期指震荡延续。IF 主力合约 IF1508 支撑位 3900和 3844 点,阻力位 4100和 4160 点;IH 主力合约IH1508 支撑位 2491和 2466 点,阻力位 2593和 2634 点;IC 主力合约 IC1508 支撑位 8074 和 7990 点,阻力位 8615 和 8740 点。人民币贬值影响短期告一段落,现货方面国企改革等热点延续,激发市场做多热情。由于经济走弱市场对周末政策面出台利好预期升温,短线或偏强震荡。整体市场大方向仍在下方救市托底与上方做多动能不足,套牢压力较重的影响下,形成区间震荡格局。操作上日内轻仓区间操作,做好资金管理,及时止盈止损。对于套期保值者,卖出套保者可参考上述点位上方或附近逢高做空,套保比例建议 70%-80%卖出套保。
【国债期货 利空有所释放,震荡格局】
5 年期国债期货主力合约 TF1509 开盘 96.535 元,最高 96.725 元,最低 96.450 元,收盘 96.575 元,上涨-0.040 元,涨幅 0.04%,振幅 0.275 元,成交 4542 手,较昨日减少 3445 手,持仓 10431 手,减仓 947 手。10 年期国债期货主力合约 T1512 开盘 95.615 元,最高 95.675 元,最低 95.450 元,收盘 95.520 元,下跌0.190 元,跌幅-0.03%,振幅 0.225 元,成交 1843 手,较昨日减少 1876 手,持仓 12563 手,增仓 1711 手。
操作建议:利空有所释放,震荡格局。 TF1509 支撑位 96.000, 压力位 96.900; T1509 支撑位 94.700, 压力位 95.500。人民币继续贬值后,利空情绪有所释放,经济数据偏弱,央行宽松对冲预期再起。技术上看,价格中期仍为下跌趋势,短线均线有所粘合后向下发散,做空为主,但形态上未跌破平台下沿,仍在区间内。
【黄金 金价反弹,短线操作】
沪金1506合约夜盘开盘233.15元/克,最高233.85元/克,最低233.00元/克,收盘233.10元/克,相比上一交易日上涨4.00元/克,涨幅1.75%,日内振幅0.85元;成交量减少74022手至110280手;持仓量增加5718手至226642手。
伦敦金昨夜上涨 6.18 美元至 1115.15 美元/盎司,涨幅 0.56%,日内振幅 13.08 美元。按汇率折合沪金约为 229.5 元/克,考虑到沪金前期开盘平均升水 3.6 元左右,则沪金可能在 233.1 元/克附近开盘。
纽约金 08 合约上涨 6.1 美元至 1114.2 美元/盎司,涨幅 0.55%,日内振幅 13.5 美元;成交量减少 61226手至 125318 手;持仓量增加 4294 手至 313203 手。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量增加 4.18000 吨至 671.87000 吨。
8 月 13 日美元指数收复部分失地,美国当日公布的经济数据总体表现良好。此外,中国央行表示,人民
币没有进一步贬值的基础,令市场重新聚焦美联储 9 月升息的可能性。
8 月 13 日现货金价下跌 1%,结束五日连涨的势态,因强劲的美国数据提振美元攀升,且对人民币进一步贬值旳忧虑得到缓解。
沪金1512日内关注区间230-236元/克。操作上,日内选择区间230-236短线操作 ,0.7元止损。
【白银 等待高位伺机加空】
日盘:周四沪银主力合约 1512 开盘 3556,最高 3563,最低 3485,收盘 3513,跌 0.37%,成交量 234.7万手,持仓量 53.6 万手。
夜盘:周四沪银主力合约 1512 开盘 3493,最高 3513,最低 3481,收盘 3496,跌 0.48%,成交量 69.9万手,持仓量 54.4 万手。
周四伦敦现货银开盘 15.565,最高 15.593,最低 15.297,收盘 15.444,跌 0.65%。
周四 COMEX 银 09 开盘 15.515,最高 15.555,最低 15.265,收盘15.390,跌 0.74%。
截至 8 月 13 日,全球最大的白银 ETF——iShares Silver Trust 最新持仓量为 324.97 百万盎司,与前一交易日持平。
隔夜外盘白银下破15.5, 短期反弹缓和,上方15.5-16.5有阻; 沪银1512下破3500关口, 上方3600-3900有阻。
周四美 6 月商业库存环比增幅创 2013 年1 月来最大,7 月进口价格指数环比减幅小于预期,当周首申失业金人数略高于预期,7 月零售销售环比增速走高,前值显著上修,显示美国消费及通胀前景改善;欧洲央行 7 月议息会议纪要或暗示可能扩容 QE; 日本6 月核心机械订单环比明显不及预期; 隔夜外盘白银震荡收跌,内盘偏弱横盘,若后期人民币延续大幅贬值,贵金属仍有一段反弹空间,但中线看,主导贵金属趋势性走势的核心还在于美国,建议等待高位伺机加空;外盘白银短期下方支撑 14.5-15.0,上方阻力 15.5-16.5;沪银 1512 下方支撑 3300-3400,上方阻力 3600-3900。
【铜 人民币贬值到位 试探空单】
日盘:人民币中间价连续上调,沪期铜持续反弹。沪期铜主力1510合约开于39500元/吨,尾盘最高上测39970元/吨,最低点19190元/吨,最终收盘于39580元/吨,上涨230元/吨,涨幅0.58%。
夜盘:人民币不存在贬值基础,沪期铜波幅减弱。沪期铜主力1510合约开于39470元/吨,最高39580元/吨,最低39330元/吨,最终收报于39400元/吨,下跌180元/吨,跌幅0.45%。
隔夜外盘:美国经济数据表现较好,加息预期增强,伦铜小幅震荡。伦铜开于5188.5美元/吨,最高点5253美元/吨,最低5128.5美元/吨,尾盘收报5177美元/吨,下跌8美元/吨,跌幅0.15%。
人民币调整到位,美国数据较好,美联储加息可能性大增。操作上,沪期铜主力 1510 合约试探性做空,支撑 38900,阻力 40000。
【铝 弱势震荡】
日盘:周四 Al1510 合约开盘价 12170 吨,最高价 12270 元/吨,最低价 12100 元/吨,收盘价 12140 元/吨,涨 0.04%;成交 52368 手,持仓量 14.1 万手。
夜盘:周四 Al1510 合约开盘价 12120 吨,最高价 12140 元/吨,最低价 12100 元/吨,收盘价 12140 元/吨,涨 0.00%;成交 5660 手,持仓量 14.0 万手。
隔夜外盘:周四 LME 铝开盘价 1586 美元/吨,最高价 1593 美元/吨,最低价 1569 美元/吨,收盘价 1573 美元/吨,跌 0.85%。
周四伦铝保持下跌态势,沪铝隔夜小幅收涨,MA 均线呈现空头排列,20 日均线阻力大,目前料延续弱势盘整,建议观望。
【锌 试探做空】
日盘:人民币持续贬值,沪锌价格20日均线附近震荡。沪期锌主力1510合约开于14900元/吨,最高点15070元/吨,最低点14700元/吨,最终收报于14980元/吨,上涨175元/吨,涨幅1.18%。
夜盘:人民币不存在贬值基础,沪期锌价格小幅震荡。沪锌主力1510合约开14905元/吨,最高14990点元/吨,最低点14865元/吨,收盘14940元/吨,下跌40元/吨,跌幅0.27%。
隔夜外盘:美联储加息预期增强,人民币贬值到位。伦锌开于1837美元/吨,最高点1845美元/吨,最低点1813美元/吨,尾盘收报1830.5美元/吨,下跌5.5美元/吨,跌幅0.30%。
美国数据表现偏好,加息预期增强,人民币贬值到位。操作上,沪锌 1510 合约试探性做空,阻力 15200,支撑 14800。
【铅 日内高抛低吸】
人民币贬值, 沪期铅价格区间震荡。 沪期铅主力1510开13295元/吨, 最高点13520元/吨,最低点13120元/吨,收报于13430元/吨,上涨175元/吨,涨幅1.32%。
隔夜外盘:多空方博弈激烈,伦期铅价格收十字星。伦铅开于1737美元/吨,最高点1760美元/吨,最低点1724.5美元/吨,全天收报1737.5美元/吨,下跌2.5美元/吨,跌幅0.14%。
人民币贬值,美元上涨。操作上,1510 合约可日内高抛低吸,关注前期高点 14000。
【镍 维持震荡思路,底部盘整继续】
周四日盘:沪镍 NI1509 合约开盘价 82700 元/吨,最高 83500 元/吨,最低价 81750 元/吨,收盘价 82690元/吨,涨跌相抵;成交 35.0 万手,持仓量 11.2 万手。
周四夜盘:沪镍 NI1509 合约开盘价 82300 元/吨,最高 82630 元/吨,最低价 81530 元/吨,收盘价 81740元/吨,跌 1.15%;成交 15.4 万手,持仓量 11.8 万手。
隔夜外盘:周四 LME 镍3 月合约开盘价 10670 元/吨,最高价 10720 元/吨,最低价 10415 元/吨,收盘价 10450 元/吨,跌 1.42%;成交 4729 手,持仓量 23.0 万手。
维持震荡思路,底部盘整继续。
【锡 底部盘整】
日盘:震荡走低, 沪锡高开低走 。昨日沪锡 SN1509 合约开盘价 108620 元/吨,最高价 109320 元/吨, 最低价 107500 元/吨,收盘价 107790 元/吨,跌 0.56%;成交 1550 手,持仓量1476 手。
夜盘:区间震荡, 沪锡低开高走 。昨日沪锡 SN1509 合约开盘价 107620 元/吨,最高价 108210 元/吨,最低价 107590 元/吨,收盘价 107980 元/吨,涨 0.18%;成交 316 手,持仓量1474 手。
隔夜外盘:昨日伦锡 SND3M 下测回升,高开低走,合约开盘价 15200 元/吨,最高价 15200 元/吨,最低价 14905元/吨,收盘价 15050 元/吨,跌 0.36%;成交 142 手,持仓量 21937 手。
隔夜外盘持续下跌,沪锡小幅上涨,成交量较小,处于底部盘整阶段,建议观望。
【螺纹钢 保持观望】
08 月 13 日上海螺纹主力 rb1601 合约开盘 2080 元/吨,最高 2103 元/吨,最低 2076 元/吨,收于 2092元/吨,较上一交易日结算价上涨 31 元/吨,成交 534.06 万手,持仓减少 2.90 万手至 231.63万手。
期螺主力 1601 合约震荡走高,现货价格再度出现反弹,市场成交有所好转,近期人民币汇率大幅贬值对市场扰动较大,操作上建议保持观望。
【铁矿石 震荡偏多】
铁矿石 I1601 合约开盘价 378.5 元/吨,最高 388.5 元/吨,最低 378.0 元/吨,收于 387.5 元/吨,较上一交易日上涨 13.5 元/吨,成交 337 万手,持仓 147 万手。
昨日铁矿主力 1601 合约大幅走高,近期人民币大幅贬值,工业品出现大幅上涨,近期钢价再度出现反弹,市场需求持续好转,操作上建议以震荡偏多操作为主。 主力合约 I1601 上方阻力 394.0,下方支撑位 377.0。
【天胶 震荡向上】
RU1601 合约开盘价 12365 元/吨,最高价 12585 元/吨,最低价 12185 元/吨,收盘价 12490 元/吨;成交量 651886 手,持仓量 186516 手,较前一交易日减少 38 手。
日胶 1601 合约开盘价 194.4 日元/公斤,最高价 196.3 日元/公斤,最低价 192.7 日元/公斤,收盘价 194日元/公斤,成交量 4344 手,持仓量 16154 手。
综合分析,宏观面没有实质内容,受到股指强势带动沪胶走出偏多震荡行情。从技术分析角度看,估计今日沪胶仍是偏多区间震荡为主。操作建议在短线做多为主,第一目标位 12800。
【焦煤焦炭 轻仓操作】
焦煤合约 JM1601 开盘 621.0 元/吨,最高 626.0 元/吨,最低 614.0 元/吨,收于 623.5 元/吨,较上一交易日结算价上涨 17.0 元/吨,成交 106,202 手,持仓 60,814 手。
焦炭合约 J1601 开盘 834.0 元/吨,最高 835.0 元/吨,最低 820.5 元/吨,收于 826.0 元/吨,较上一交易日结算价上涨 8.5 元/吨,成交 122,686 手,持仓 59,894 手。
昨日人民币汇率再度贬值,大宗商品涨跌不一,焦煤焦炭合约涨幅较大。目前钢厂原料采购趋于谨慎,港口现货降价,煤焦基本面仍偏弱,操作上建议轻仓操作。
【动力煤 多单减持】
动力煤合约TC1601开盘389.8元/吨,最高394.4元/吨,最低388.0元/吨,收于393.8元/吨,成交16,066手,持仓 20,506 手。
电厂日均煤耗大幅回落,港口报价微幅下调。受人民币兑美元汇率贬值影响,动力煤合约大幅上升之后维持震荡,继续上涨动力不足,操作上建议多单减持。
【玻璃 区间震荡思路】
昨日 FG1509 合约开盘报 907 元/吨,收盘报 902 元/吨,较上一交易日上涨 0 元/吨,涨幅 0%。最高价908 吨,最低价 898 吨;成交量 15426,持仓 34060 手,较上一交易日增-5672 手。
中期震荡思路操作。上方压力 890、920,下方支撑 840.
【豆类 粕涨油跌 空油持有】
豆一1601报收4344元/吨, 较昨结跌28元或0.64%;豆粕1601报收2734元/吨, 较昨结跌65元或2.32%;豆油 1601 报收 5604 元/吨,较昨结涨 2 元或 0.04%。
隔夜CBOT大豆11月合约报收927美分/蒲式耳, 涨15.4美分或1.69%; CBOT豆粕12月合约收盘报320.3美元/短吨,涨 8 美元或 2.56%;CBOT 豆油 12 月合约收报 29.28美分/磅,跌 0.14美分或 0.48%。
a1601 上方压力位参考 5 日均线 4359,下方支撑位参考 60 日均线 4295;空单持有;
m1601 上方压力位参考整数关口 2800,下方支撑位参考 60 日均线 2689;短线多单;
y1601 上方压力位参考 60 日均线 5738,下方支撑位参考 10 日均线 5516;空单持有。
【玉米 震荡临近上沿回落】
玉米期价依旧震荡,C1601 合约开于 2000,最高 2035,最低 1996,收报 2018,日波幅 39 个点,总成交41 万手,持仓增 0.9 万,注册仓单增 100 至 10195 手。
CBOT 玉米期价因逢低吸纳盘支撑上场 2%,大部分玉米已过了重要授粉阶段,成交量预计为 48 万手,最终 9 月合约收涨 5 美分/蒲至 363.2 美分/蒲。
1 月合约现阶段运行区间 1985-2043,上沿附近试空,虽旱情与替代品进口新政有一定支撑。
【白糖 多单适量止盈】
日盘:郑商所白糖期货 1601 合约收盘 5343 元/吨,较前收盘价涨 175 元/吨。
夜盘:郑商所白糖期货 1601 合约收盘 5305 元/吨,较前收盘价跌 38 元/吨。
纽约 ICE#11 原糖 10 月合约报 10.53 美分/磅,跌 0.07美分。
SR1601合约多单适量止盈,5100-5300区域回补的多单可逢反弹适量止盈,全部止损参考4950,第一目标5650。支撑参考4950-5050元/吨,压力参考5850-5950元/吨。
【棉花 多单继续持有】
日盘:郑棉 CF601 报收 12655 元/吨,较前一交易日收盘价涨 220 元/吨。
夜盘:郑棉 CF601 报收 12655 元/吨,较前一交易日收盘价涨 0 元/吨。
隔夜 ICE 期棉 12 月合约收盘报 65.79 美分/磅,涨 1.10美分/磅。
12500 附近的多单继续持有;12000 止损,支撑位 12200,阻力位 13800。
【菜粕 可靠近 2100 附近做多】
周四, 郑州菜籽类期货出现大幅震荡的走势, 油粕同时受到外盘的骚扰出现大跌又企稳的走势。 菜粕 1601合约夜盘一度走强,但是受到 USDA 报告的影响,早盘开盘后重挫,全日维持缓慢攀升的走势。菜油同样出现了大幅波动的走势。菜粕 1601 合约开盘 2187,最高 2224,最低 2080,收盘于 2143,较上一交易日下跌19 元/吨;菜籽油 1601 合约开盘 5888,最高 5942,最低 5760,收盘于 5842,较上一交易日下跌6 元/吨。
周四,加拿大 11 月收高 10.3 元/吨,报收 491.9 加元/吨;1 月合约上涨9.5元/吨,报收 490.8 加元/吨,受美豆反弹刺激。
外盘 8 月 12 日的供需报告令市场大吃一惊,在全市场基本认为 USDA 报告将调低单产数据的时候,报告反其道而行之,调高了单产数据,这个意外的利空对后市盘面有着较大的压力,大概率预示外盘天气炒作夭折,市场预期或发生扭转。国内基本面来看,国产菜籽收购政策基本落定,但是由于补贴甚少还不足以弥补种植户的亏损,因此农民继续惜售为主,短期不会面临大量上市的境地。
国内菜粕 1601 合约短期将跟随外盘出现下挫,不过总体来看鉴于人民币汇率快速贬值的支撑,短期将强于国外,个人看来 USDA 报告有点偏离市场预期,有效性值得质疑,建议稳健的投资者可暂时观望,而激进的投资者可在 1601 合约上 2100 附近做多,止损 2050。
【棕榈油 区间交易】
日盘:棕榈油主力 1601 合约收盘 4624 元/吨,较前日结算价下跌 4 元/吨,跌幅 0.09%,全天成交增加12.1 万手至 91.6 万手,持仓增加 13200 手至 53.4 万手。
夜盘:棕榈油主力 1601 合约收盘 4606 元/吨,较昨日盘结算价下跌 36 元/吨,跌幅 0.78%。
马来西亚BMD棕榈油主力10月合约收盘报2017林吉特/吨,较前一交易日上涨26林吉特/吨, 涨幅1.31%。
区间交易,中长线投资者4500附近逢低做多。P1601支撑位参考4500,阻力位参考4700。
【鸡蛋 空单谨慎持有】
昨日鸡蛋主力 JD1601 开盘 4112 元/500 千克,最高 4151 元/500 千克,最低 4091 元/500 千克,收盘 4146元/500 千克,较前日结算价上涨 8 元/500 千克,涨幅 0.19%,全天成交增加 30058 手至 96136 手,持仓增加1184 手至 68226 手。
昨日 JD1601 低开高走收下影线较长的小阳线,短期均线空头排列,日 KDJ 粘连,周 KDJ 空头排列,总体而言,技术上有修复的需求。
空单谨慎持有,止损位参考4200。JD1601支撑位参考4100,阻力位参考4200。
【稻谷 关注为主】
早籼稻期货主力合约 RI601 收盘价 2560 元/吨(+12),成交量 18 手(+12),持仓量 140 手(-4)。晚籼稻期货主力合约 LR505 收盘价 2555 元/吨(+0),成交量 0 手(+0),持仓量 404 手(-0)。粳稻期货主力合约 LR505 收盘价 3194 元/吨(+0),成交量 0 手(+0),持仓量 2手(-0)。
外媒 8 月 12 日消息:据贸易商称,经过长达两年半的谈判,欧洲和越南已经签署一项双边自由贸易协定。根据这项协定,欧盟可以零关税进口 8 万吨越南大米。欧盟官方代表团证实,所有事宜已经落实,双边已经达成互惠协定。但是意大利大米行业对此并不满意。一位行业官员称,照这样的发展情况,到 2016 年我们将从亚洲地区免税进口约 50 万吨大米,价格非常低廉,可能影响欧洲大米在欧洲市场的销售。
稻谷期货客户建议客户观望为主。
【玉米淀粉 整体弱势难改,见反弹短空】
大商所玉米淀粉期货 CS1601 合约收盘 2405 元/吨,最高 2410 元/吨,最低 2334 元/吨。较前一日结算价涨幅 2.12%,全天成交量 48152 手。
整体弱势格局难改,但有企稳迹象。操作上建议,见反弹可短空。CS1601支撑位2270-2300,压力位2470-2500;
【PTA 聚酯良好态势延续支撑价格】
周四国内商品依旧强势,TA主流成交价格小幅上涨,成交气氛较高,成交放量,商谈4550附近展开。即使现在TA的绝对值较成本已经高企,01合约较现货已经出现套利空间,笔者认为势头依旧在多头一方。TA的库存有限,TA的开工率还维持低位;而更重要的是下游聚酯还维持高产销,聚酯价格还有提升;接下去会不会出现聚酯和终端的轮番补库呢?如果说震荡格局,笔者更倾向于选择点位短线做多而非放空。
【PVC】
【LLDPE 多头格局不变】
塑料期货日内先抑后扬,价格维持在 5 日均线之上。L1601 合约开盘于 8895,最高 8920,最低 8755,报收于 8885(+0.91%) ,成交 91.08 万手,持仓 42.2 万手。
NYMEX 原油 9 月合约期价下跌 1.07 美元/桶,报 42.23 美元/桶,BRENT 原油 9 月份合约上涨 0.44 美元/桶,报 49.22 美元/桶。
日内现货市场气氛一般,石化厂家停止上调报价,不过市场炒作气氛较强,部分地区报价上调 50-100元。煤化工方面,神华包头成交形势较好,不过价格与上一日基本持平。期货方面,受到天津港口仓库爆炸事件影响,午后价格企稳反弹。操作上,依托 5 日均线多单持有。
【PP 短期存在下跌风险 中期涨势未结束】
昨日 PP1509 合约开盘报 8500 元/吨,收盘报 8426 元/吨,较上一交易日上涨 82元/吨,涨幅 0.98 %。最高价 8500 吨,最低价 8288 吨;成交量 70796,持仓 70872 手,较上一交日增加-15572手。
暂时多单继续持有,警惕 8700 处压力。09 合约上方压力 8700、8500,下方支撑 7700-7600.
【甲醇 观望为主】
甲醇期货主力 1601 合约上一交易日开盘报 2109 元/吨,盘面最低 2079 元/吨,最高价 2160 元/吨,收盘报在 2160 元/吨,较上一交易日结算价上涨 84 元/吨,或者 4.05%,成交量 264 万手,持仓量为 46.9万手。
内地市场仍需观望下游刚需释放情况,预计短时内地维持整理态势。沿海甲醇市场成交尚可,商家封盘居多。 期货盘面笔者前期笔者一直建议1509合约2259附近空单可继续持有, 并且坚持止赢目标位维持在2000附近不变, 前期盘面最低到了 1981, 空单止赢及时, 严格按照笔者建议操作的投资者已有 250 余点落袋为安,两日来期价已由低位反弹 160 余点,2000 点以下空单止赢可谓非常及时,空单止赢离场后暂不建议追高,后期还要视外盘原油走势情况再入场操作。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。