首先自我介绍一下，本人是第一创业证券的。如果有了解过第一创业证券的应该知道，一创的量化在整个行内还是比较有名气的。因为适合各种投资者，不管是专业机构投资者还是个人散户，都能满足需求。

其次给大家介绍一下我们券商合作的量化平台；果仁、MC、聚宽、讯投QMT。

一、果仁：

     果仁的特点就是无需编程，满足绝大部分的量化需求，适合小型个人投资者。

• 秒级回测速度

基于云计算模式，通过高效的内存计算，获得快速 回测输出。同样策略的回测时间是其他云端量化平台的 百分之一。

• 共享内存技术

服务器可大规模并行扩展，唯一能够支持成千上万 并发用户的量化技术架构。

• 专业水平的数据、计算引擎

提供灵活而准确高效的建模体系，系统化防止量化 研究最大的bug –“未来函数”。

• 资产组合配置

支持同时运行多个策略，管理和跟踪各策略的资金、净值、持仓、调仓。

• 提供智能拆单

为高净值客户减少交易滑点；支持股票 黑名单，对突发事件和信息能及时响应。

二、聚宽；

    聚宽适合中小型投资者，不过他要求投资者有编程能力。主要面向有Python编程基础用户，有以下特点：

Python为主流编程语言，有编程基础客户比较容易上手；相关数据库比较丰富；学习材料比较丰富，课程比较完善；云端运行交易速度、行情速度更优。

策略有效性验证：高功能回测引擎

策略有效性验证：模拟交易

示例

聚宽加强版：Alpha- T

      Alpha- T 是聚宽根据市场行情自身写的一个策略，经过市场的验证，可以很好的实盘交易。可以直接用来使用，按照策略自动交易，不需要投资者编程。

      Alpha- T 他是根据股票的日内波动进行一个波段操作，从而获取盈利，

基于已持有底仓

     算法基于已持有的股票持仓配合日内算法，进行高抛低吸，抓取股票的行情波动价差。（底仓自身涨跌与算法盈亏无关）

不负责选股、建仓

       提供算法适用标的。以20200309期股票池为例，提供2887支可用算法标的。（个股价量波动差异，导致个股收益率的区别）

标的持仓数量不变 

       每日平仓，算法运行完毕后，用户股票品种与数量不变。（极端行情及用户手动操作可能导致无法平仓。）

多方位完整风控

       算法设置多维度风险控制，包括算法引擎、独立风控模块双重风控，以及全面的预警与紧急处理机制等，保障算法稳定运行。

如何”挣风险相对确定的钱？“

秘诀一：开盘股票波动较大
大量交易情绪普遍在隔日早盘集中释放，此时股票波动比较大。
秘诀二：及时止损止盈
算法每笔运行时长一般不超过2分钟，尽可能以更少更确定的因素来精准抓取日内波动价差。
影响股价的因素越少，胜率越高。
秘诀三：分笔分摊风险
算法将委托市值分成多笔依次执行，以降低风险。
*Alpha-T 的分笔逻辑：单票6万以下分2笔做，6-9万以下分3笔，9万以上-20万分4笔，20万以上分5笔，100万以上分10笔。
秘诀四：严格控制风险敞口
用户手动操作算法标的、转走账户资金、极端行情等可能导致算法出现敞口。
如算法可能出现风险敞口，算法风控立即主动干预，强制平仓，并第一时间通知结果。

基于大数定律，交易的次数越多，越贴近算法系统使用效果。

跌停案例时间：2020/04/29
截止4/29，Alpha-T实盘算法每日操作股票数量超过200支。
这日大盘盘中大幅杀跌，截至收盘有近300只个股跌停，实盘参与算法的个股中有30只个股开盘杀跌停。

从单笔情况来看，算法总体盈利笔数多于亏损笔数。

从单日情况来看，跌停案例中有71%获得正向收益，28%操作失误，盈利案例平均盈利≈1%，亏损案例平均亏损≈0.39%，跌停案例最高收益是3.59%、跌停案例最低收益是1.91%，符合系统赚多亏少的正常分布

从收益的角度来看，所有跌停的个股Alpha-T操作部分累计均为正收益。只要个股保持一定的流动性和波动率，算法不能保证每日一定挣钱，但能做到细水流长稳步增加收益。

同理，如遇到个股迅速涨停的情况，算法的表现也大致是这样的水平。股价瞬间波动越大，算法盈亏波动越大。

极端行情是无法避免的，算法能做的有两点：1）基于拆单及风险敞口控制对最极端的行情尽可能只暴露一份敞口；2）获取最快速的行情和通畅的交易通道更快速的发现及做出反应。

这里写不下了，剩下的下次写。

有需要可联系电话：19180646057