ETF风险对冲与套利的主要风险有哪些?

发布时间:2019-11-14 13:54阅读:1485

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如何通过风险对冲减少量化交易策略的行业风险?
   通过风险对冲减少量化交易策略的行业风险,可从以下几个方面入手: 1. 运用股指期货    行业整体风险对冲:若量化策略集中于某一行业股票,可根据行业与大盘的相关性,选择相应的股指期货进行对冲。例如,当持有大量金融行业股票时,可利用沪深300股指期货,因为金融股在沪深300指数中占比较大。若预期行业整体受宏观经济等因素影响将下跌,可卖出一定数量的股指期货合约,当行业股票价格下跌时,股指期货空头头寸的盈利可弥补股票组合的损失。    动态调整对冲比例:根据行业走势与市场指数的动态...
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