要说明这个问题，可能需要很长的篇幅，我个人认为回答这个问题对于新手会有很大的帮助，所以我仍然决定来篇万字论文。
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在开篇说明前，我仍然要不厌其烦的先正三观。

其一，如果你对实业有兴趣，能在实体行业待下去，就不要来做交易投机行业，可能输的家破人亡不讲，你还不对社会发展有太大的贡献。

其二，这个行业讲究努力，天赋，耐心，认错，缺一不可，一将成万骨枯，10个玩家9个输，只有1个赢，你很有可能就是个炮灰，我必须毫不留情非常打击信心的告诉你，你很有可能就是那个炮灰，并且当你想回头再做普通行业的时候你会发现你已经什么都不会了，这是一条不归路。看似人人都能买卖，但当中的天赋门槛非常高，没有这方面天赋的还是早早离开，没必要在这行死磕。

其三，你开始头几年一定是亏钱的，你拿几万出来去做就会亏几万，什么时候能赢，那要看你的悟性和天赋及运气，所以你问问自己，你能承受的了吗？你的家人能承受的了吗？你的投资者能承受的了吗？你有亏光身上最后的一分钱，还欠了一屁股债，再靠借来的钱去东山再起的勇气和毅力吗？

如果你都没问题，那就继续看。

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新手到成熟的交易员总共是这么几样东西需要成长。

一.你自己的三观
二.交易系统操作构建
三.心态
四.资金管理

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一.
三观这个东西从高中政治课上就有了，但你要真正领悟三观对于你这一辈子的作用，还是需要你在踏入社会工作多年，感受到了起起落落酸甜苦辣人生百味后才会明白，一个人做任何事情都需要三观来支撑。

小到情侣夫妻吵架，大到国家政府博弈，生活中处处都体现着三观的作用，每一个伟大的企业家或者交易员背后都是有非常正确的三观支持着的，这他们的行为准则，抛弃这些他们一无是处。

我本人从小学习围棋，早些年老师要我摆棋谱，背定式，但我根本不理解为什么要这样下，我根本就没有自己的棋风，隔了多年以后，我长大成人，工作赚钱，有了自己的一套人生哲学，回头再去和以前的老师下棋，我的水平提高很多，差点就赢了他。

围棋老师天天下棋，而我好几年没下棋，为什么反而会提高，因为我有了自己的三观，我在棋盘上下的每一步棋都透露着我对于当前形势的理解和判断，是脱先还是对杀，是抢边角还是抢中间，是弃子还是保命，无一不体现出我个人的价值观。我下的不是棋，而是我自己的三观。

投机交易也是一样，做多还是做空，还是观望，止损止盈，都体现出你对于这个市场的理解和判断。市场就是市场，他是由多头大鳄和空头大鳄，普通的羊群散户，套保套利，短线长线，对冲隔月，等等各种各样的人组成的。每一个人对于市场都有他自己的理解，因此每一个人的下单都是他背后的三观支撑着他去操作的。

而一个人对于市场的理解越趋向于客观，越趋向于市场的本质，他就能更好的去操作。他也能更好的用自己的交易系统去配合自己的性格去操作。

因此你不仅要有三观，而且还要有正确的三观。美国的桥水基金，雷.达里奥RayDalio的三观是，一切顺从自然规律的东西就是好的，逆反自然规律的东西就是坏的。我想什么是正确的三观，对于雷.达里奥的观点我不能赞同更多。你的三观必须无限的接近自然规律的本质，你的行为准则一切都应该顺从自然规律。

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二.
交易系统操作构建下面又要细分很多，我一一例举。暂且不涉及程序化交易，篇幅有限，不详谈。

1.方向的判断

在你下单前，你的第一个问题是，做多还是做空？以及为什么？

方向的判断是没有固定的条件的，也没有对错，当行情没有走出来时，你说是跌，我赞同，你说是涨我也赞同，因为行情可以往任何方向走，他没有道理可言。

关键是你自己是怎么判断行情的，你的依据是什么？当你的依据不存在的时候，就是你要出场止损或止盈的时候。

2.具体的开仓信号

期货和股票不一样，股票你可以买了看着，等个几个星期，大不了我就留给我孙子，你套个几个星期，再等他涨回来都可以。但期货不行，你的浮盈浮亏都是要当日结算的，当你的亏损低于保证金的20%时，是要你补资金的，不补资金就是强平。再加上杠杠的运用，行情一个百分之几的波动，你的盈利亏损都会大幅波动，方向一不对就要出大问题，股票你完全可以抗到盈利的那天，但是期货，你做错了很可能在今天要就跪了，等行情回升的时候和你没半毛钱关系。

如果是长线的，那么一般的顺序是，月线到周线，然后日线突破，小时线突破，15分钟的突破再到5分钟的突破，以保证你的头寸开进去的就是盈利的，有了盈利就能拿的住，有了大幅盈利，你就能心安理得的让利润奔跑，冒更大的风险。

日内短线的，差不多就是1分钟或者5分钟级别的突破，或者分时线上的突破，你做回踩也可以。做期货，你的开仓位置必须非常精准，非常具体，具体到哪一天，这一天的几点几时几分几秒开进去。这就是时机的把握，非常考验你的技术分析功底。

3.止损

具体的止损方式我在一个回答里有讲过，这里不复述。提问的题目是你认识的股票操作高手是怎样的，我的回答后半段有提及，可以参考。什么是止损？ - 赛博格Cyborg 的回答

4.过滤

过滤也就是说你对于你的开仓信号并不是完全的执行，因为你的开仓信号不可能完全都对，你的胜率肯定不是100%，因此对于一些明显假突破的行情，或者逆反趋势的行情，你就可以不去理睬，以保证你的胜率提高。

但是要记住，过滤不是越多紧凑越好，因为过滤太多会导致你错过行情，而一旦错过行情，你之前的试错成本和止损就全打水漂。因此在过滤和抓住行情之间你要平衡，两方面都不能走极端，在适当的过滤下保证你不会胜率太低，又不会错过行情是最佳的。

5.止盈

止盈这东西是最难的，没有确切的方案，或具体的东西可以说明。
但有两个要点你可以参考，是我自己感悟的。

一个是你要盈利的规模有多大，你是要赢月线级别的五浪主升浪，还是赢日线级别的，这就表示你要拿多长的时间和对于回撤的忍耐有多大承受力。如果你是要赢月线级别的，那及时日线出现大级别回撤你也不走。

另一个是你的入场方式是怎么样的？你的入场依据是什么？那么当你的入场依据已经不存在或者逆反了后，也就应该是你止盈的时候了。

另外，止盈也可以做分段止盈，例如在我有了一段盈利后，我先设一个保护性的止盈位，万一价格反转了，我就平掉部分仓位以后保证我当前的盈利，剩下的少量仓位再继续冒风险。或者当行情突破到了关键点位时我也平掉部分仓位，留部分仓位继续冒风险。

优秀的止盈并不是能每次在底部或者顶部平仓，而是能在风险和收益当中左右平衡。

6、加仓与减仓

合理的加仓与减仓的重要性能直接决定你这一次交易的成败。在拉大盈亏比中，除了遵循截断亏损，让利润奔跑外，还有一个就是一旦看对了就要把仓位加上去。

加仓的方法本身并无好坏之分，完全在于你怎么应用法。我们目前所熟知的几种，正金字塔加仓法，倒金字塔加仓法，平行加仓法，以及橄榄型加仓法（两头加仓小，中间加仓大）。

例如趋势交易就较适合橄榄型加仓法，因为第一次开仓的时候总是在趋势还未完全形成的情况下进场的，因此难免胜率较低，频繁止损是不可避免的，而一旦趋势形成了以后，方向就明确了，走势也较单一，因此再加仓的胜率就较高了。而到了趋势末尾，不确定性又增加了。

倒金字塔则适合于巴菲特这类大资金的价值投资者，对于他们来说，股价只要低于公司的内在价值，终有一天价格会填补回来。因此越跌越买，等到一定的时候后，这些股票都会涨回来。但这种方法并不适合在期货当中应用。

如果说有什么东西能极大的改善你的交易成果和提升水平，那我相信这应该就是仓位管理这个法宝。在胜率较低的时候少下注甚至不下注，在胜率高的时候多下注，甚至加注。

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三.
心态这个东西你可以在我的一个回答中找到，提问的题目是成为一个股指期货交易员需要有什么样的心理素质，这里不再复述。身为一个股指期货交易员需要何种必备心理素质和思维方式? - 赛博格Cyborg 的回答

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四.资金管理

在一个成功的，能赚钱的交易员心理，资金管理的重要性完全可以占到整个交易环节的一半。

大到你整个人生的钱应该怎么分配，你买房子的钱，你过日子的钱，你投资的钱，你备用的钱。
小到交易中，固定止损的比例，单个品种上投资的比例，股票，期货，债券，外汇上投资资金的比例。

这些都是你需要去考虑的，一个手工交易员，绝对不可以只傻待在一个品种上，或一个行业上，毕竟股票期货外汇很多核心的东西都是相通的，而手工交易的优势就是在灵活性上。不然你怎么打赢程序化。

一个优秀的资金管理者，不仅会管理交易的头寸，也会管理手里所有的资金配置在生活中的用法。

你甚至可以复制一个一模一样的模式。例如我在股票上投资20%我所有的钱，期货上20%，剩下的10%生活用，50%存着买房买车。
在具体的交易上，单个品种的资金不超过20%，所有头寸的总资金不超过50%，剩下的50%留作备用资金。

如果说这个市场里有赌徒，那就是100%资金全部都进去干的人，他们是活脱脱的赌徒，一条命魂斗罗。在胜率有较大优势的时候，可以适当的加资金进场，再胜率变小，或者没有把握的时候则应该小资金进场试探，或者减少已经持有的仓位。有头脑的人都应该知道，亏损了50%和盈利了50%是完全不同的概念，从亏损50%再想回到原本的本金就需要赢100%才能回本，所以资金管理的重要性不言而喻。

例如我作螺纹钢期货，我手里一共只有10万元，那么我在螺纹钢这个品种上我投入的资金最多不应该超过20%即2万元。平均一手螺纹钢所需保证金在3000元左右，那么我最多可以建仓6手。

在初期第一次进场时，应该只动用2手去试探行情，如果对了，我再加仓2手，如果错了，那么我只亏损2手的资金，并不伤筋动骨。

资金管理即能帮助你进攻，又能帮助你防守，我们应当随着行情的变动，随时调整自己的资金配置。