日内交易模型的设计思路探讨2
发布时间:2019-7-30 13:22阅读:630
【离市设计】
⒈ 止损。止损,是交易系统模型设计中一个不可或缺的元素,资金止损、技术止损,是两种主要的考虑方案,采用两者孰低的方案可能更为科学。一方面,你要确保每笔交易不冒过大的风险,另一方面,你要背靠一个关键的压力、支撑技术位置,采用反向交易信号作为自动止损的依据,则是持续在市的交易系统模型的一个常用止损方法。
⒉止盈。虽然固定点位的止盈、止损,也是系统设计中可以采用的方法,但我们更倾向于兼顾利润保护和放大功能的跟踪止盈或SAR抛物线止盈模式,随着利润的扩大,而不断抬高甚至收紧止盈目标位置,可以在一定程度上起到利润最大化的设计目标。
⒊ 时间清仓。以时间为因素考虑离场,无论是作为一种辅助离场方法,还是作为一种独立的出市方法,都是一个不错的思路。比如三根K线过后,如果既没有达到止盈位、也没有触及止损位,就主动离场。《幽灵的礼物》中曾经对这种思路有过经典的描述:在市场没有证明你是正确的时候,主动离场。
无论是入市方法,还是离市方法,建议程序化交易爱好者可以将它们都做成独立的模块,像积木一样可以根据需要自由搭配使用,这对于提高系统模型设计效率与可能组合收益,会产生极大的帮助。当然,作为一个完整的交易系统,还需要考虑资金管理与头寸调整的细节,建议大家参考《通向金融王国的自由之路》中的风险百分比法。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。