期货价格技术分析跟势技术
发布时间：2019-3-18 09:06阅读：498
问一问
一、 移动平均线：定义
移动平均线这种技术指标，最富灵活性，适用最广泛。因为它的构造方法简便，而且它的成绩易于定量地检验，所以它构成了绝大部分自动顺应趋势系统的运作基础。
图表分析在很大程度上是主观的，我们很难核查分析者的成绩。因此，图表分析不太适合计算机。与此相反，移动平均线的规则却可以简易地编成计算机程序，然后，由计算机自动地生成各种买入或卖出信号。不同的图表分析者也许会对同一个价格形态到底属于三角形、还是钻石形，或者对同一个价格形态到底是倾向于看涨、还是看跌而争执不下，但是，从平均线得出的趋势信号却是精确的，不随我们的主观意志而变。
下面，我们先为移动平均线下个定义。正如“平均”二字所指，它是最近10天收市价格的算术平均线。所谓“移动”，实质上就是指我们在计算中，始终采用最近10天的价格数据。因此，被平均的数组（最近10天的收市价格）随着新的交易日的更迭，逐日向前推移。在我们计算移动平均值时，最通常的做法是采用最近10天的收市价格。我们把新的收市价逐日地加入数组，而往前倒数的第11个收市价则被剔去。然后，再把新的总和除以10，就得到了新的一夭的平均值（10天平均值）。
在上例中，我们只选用了简单的10天收市价的移动平均值。实际上，其实计算移动平均值的方法并不都如此简单，关于怎样才能使移动平均线效果最佳，还有不少问题。比方说，我们应该计算多少天的平均值才合适？到底该用较短期的（3天、5天）呢还是较长期的（30天、60天）呢？有没有一种或一组广泛地适合所有市场的最佳移动平均线？是简单的移动平均线，还是线性加权的移动平均线，或者还是指数加权移动平均线效果最好？
二、移动平均线：具有滞后特点的平滑工具
移动平均线实质上是一种追踪趋势的工具。其目的在于识别和显示旧趋势已经终结或反转、新趋势正在萌生的关键契机。它以跟踪趋势的进程为己任。我们也可以把它看成弯曲的趋势线，然而，这里必须明确，正统的图表分析从不企图领先于市场。移动平均线也不例外，它也不起前于市场行为，它追随着市场。仅当事实发生之后，它才能告诉我们，新的趋势已经启动了。
移动平均线是一种平滑工具。通过计算价格数据的平均值，我们求得一条起伏较为平缓的曲线。从这条较平滑的曲线上，我们大大地简化了探究潜在趋势的工作。不过，就其本质来说，移动平均线滞后于市场变化。较短期的移动平均线，比如5天或10天的平均线，比40天的平均线更贴近价格变化。可是，尽管较短期的平均线能减小时滞的程度。但绝不能彻底地消除之。短期平均线对价格变化更加敏感，而长期移动平均线则迟钝些。在某些市场上，采用短期移动平均线更有利。而在另外的场合，长期平均线虽然迟钝，也能发挥所长。
三、 简单移动平均值
所谓简单移动平均值，即算术平均值，它最常用。但是，也有人怀疑其效果。主要的疑问有两个。第一种批评是，每个平均值仅仅把它所覆盖的那段日子（例如最近10天）包括进来，第二种批评是，简单移动平均值对其中每一天都一视同仁。例如在10天平均值中，最近10天中每一天的分量都同当天的一样，每天的收市价格都占有10％的权重。在5天平均值中，每天的权重都是20％。有些分析者认为，距当前越近的日子的价格变化应当具有越大的权重。
四、 线性加权移动平均值
为了解决上述权重问题，有人提出了“线性加权移动平均值”的概念。在这种算法中，如果以10天平均值为例，那么，第10天的收市价要乘以10，第9天乘以9，第8天乘以8，依此类推。这样，越后来的收市价，权重越大。当然，下一步，我们要把其总和除以上述乘数的和（在本例中为55：10＋9＋8＋……＋1=55）。无论如何，线性加权平均值法依然没有解决前一个问题，即它仍然仅仅包含平均值移动区间内的价格。
五、 移动平均线的使用
现在，各种期货交易分析系统都有各种移动平均线供你使用，无须您费神计算，关键在于如何选择。下面我们试着概要一下。大部分分析者使用双移动平均线或三移动平均线的组合。其中，各种平均值均由收市价算得。最常用的移动平均值天数为5天、10天、20天和40天，或者是这些数字的某种变通（例如4天、9天、18天）。一个期货品种必定会有一组最佳的移动平均线，选择最佳的移动平均线组合，需要计算机进行复杂的运算，目前一般的投资者很难做到。但是，投资者可以对某一期货品种的移动平均线组合进行比较，选择适合自己的、比较好的移动平均线组合。
利用移动平均线买卖的方法大致上有：
第一、收市价高于平均线时买入；收市价低于平均线时卖出；
第二、当市价由下而，上涨超越平均线时买入；当市价由上而下，跌破平均线时卖出；
第三、利用两条时间长短不同的移动平均线买卖。当短期移动平均线由下而上，涨过长期移动平均线时买入；如果短期移动平均线由上而下，跌穿长期移动平均线时卖出；
第四、当收市价高于短期、长期两条移动平均线时买入，当价位低于其中一条平均线时马上平仓；当收市价低于短期、长期两条移动平均线时卖出，当价位高于其中一条平均线时立刻平仓等等。
利用移动平均线买卖方法很多，共同特点是着重于基本走势。而不理会价格的一时波动，缺点是应变能力不行。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
移动平均线这种技术指标，最富灵活性，适用最广泛。因为它的构造方法简便，而且它的成绩易于定量地检验，所以它构成了绝大部分自动顺应趋势系统的运作基础。
图表分析在很大程度上是主观的，我们很难核查分析者的成绩。因此，图表分析不太适合计算机。与此相反，移动平均线的规则却可以简易地编成计算机程序，然后，由计算机自动地生成各种买入或卖出信号。不同的图表分析者也许会对同一个价格形态到底属于三角形、还是钻石形，或者对同一个价格形态到底是倾向于看涨、还是看跌而争执不下，但是，从平均线得出的趋势信号却是精确的，不随我们的主观意志而变。
下面，我们先为移动平均线下个定义。正如“平均”二字所指，它是最近10天收市价格的算术平均线。所谓“移动”，实质上就是指我们在计算中，始终采用最近10天的价格数据。因此，被平均的数组（最近10天的收市价格）随着新的交易日的更迭，逐日向前推移。在我们计算移动平均值时，最通常的做法是采用最近10天的收市价格。我们把新的收市价逐日地加入数组，而往前倒数的第11个收市价则被剔去。然后，再把新的总和除以10，就得到了新的一夭的平均值（10天平均值）。
在上例中，我们只选用了简单的10天收市价的移动平均值。实际上，其实计算移动平均值的方法并不都如此简单，关于怎样才能使移动平均线效果最佳，还有不少问题。比方说，我们应该计算多少天的平均值才合适？到底该用较短期的（3天、5天）呢还是较长期的（30天、60天）呢？有没有一种或一组广泛地适合所有市场的最佳移动平均线？是简单的移动平均线，还是线性加权的移动平均线，或者还是指数加权移动平均线效果最好？
二、移动平均线：具有滞后特点的平滑工具
移动平均线实质上是一种追踪趋势的工具。其目的在于识别和显示旧趋势已经终结或反转、新趋势正在萌生的关键契机。它以跟踪趋势的进程为己任。我们也可以把它看成弯曲的趋势线，然而，这里必须明确，正统的图表分析从不企图领先于市场。移动平均线也不例外，它也不起前于市场行为，它追随着市场。仅当事实发生之后，它才能告诉我们，新的趋势已经启动了。
移动平均线是一种平滑工具。通过计算价格数据的平均值，我们求得一条起伏较为平缓的曲线。从这条较平滑的曲线上，我们大大地简化了探究潜在趋势的工作。不过，就其本质来说，移动平均线滞后于市场变化。较短期的移动平均线，比如5天或10天的平均线，比40天的平均线更贴近价格变化。可是，尽管较短期的平均线能减小时滞的程度。但绝不能彻底地消除之。短期平均线对价格变化更加敏感，而长期移动平均线则迟钝些。在某些市场上，采用短期移动平均线更有利。而在另外的场合，长期平均线虽然迟钝，也能发挥所长。
三、 简单移动平均值
所谓简单移动平均值，即算术平均值，它最常用。但是，也有人怀疑其效果。主要的疑问有两个。第一种批评是，每个平均值仅仅把它所覆盖的那段日子（例如最近10天）包括进来，第二种批评是，简单移动平均值对其中每一天都一视同仁。例如在10天平均值中，最近10天中每一天的分量都同当天的一样，每天的收市价格都占有10％的权重。在5天平均值中，每天的权重都是20％。有些分析者认为，距当前越近的日子的价格变化应当具有越大的权重。
四、 线性加权移动平均值
为了解决上述权重问题，有人提出了“线性加权移动平均值”的概念。在这种算法中，如果以10天平均值为例，那么，第10天的收市价要乘以10，第9天乘以9，第8天乘以8，依此类推。这样，越后来的收市价，权重越大。当然，下一步，我们要把其总和除以上述乘数的和（在本例中为55：10＋9＋8＋……＋1=55）。无论如何，线性加权平均值法依然没有解决前一个问题，即它仍然仅仅包含平均值移动区间内的价格。
五、 移动平均线的使用
现在，各种期货交易分析系统都有各种移动平均线供你使用，无须您费神计算，关键在于如何选择。下面我们试着概要一下。大部分分析者使用双移动平均线或三移动平均线的组合。其中，各种平均值均由收市价算得。最常用的移动平均值天数为5天、10天、20天和40天，或者是这些数字的某种变通（例如4天、9天、18天）。一个期货品种必定会有一组最佳的移动平均线，选择最佳的移动平均线组合，需要计算机进行复杂的运算，目前一般的投资者很难做到。但是，投资者可以对某一期货品种的移动平均线组合进行比较，选择适合自己的、比较好的移动平均线组合。
利用移动平均线买卖的方法大致上有：
第一、收市价高于平均线时买入；收市价低于平均线时卖出；
第二、当市价由下而，上涨超越平均线时买入；当市价由上而下，跌破平均线时卖出；
第三、利用两条时间长短不同的移动平均线买卖。当短期移动平均线由下而上，涨过长期移动平均线时买入；如果短期移动平均线由上而下，跌穿长期移动平均线时卖出；
第四、当收市价高于短期、长期两条移动平均线时买入，当价位低于其中一条平均线时马上平仓；当收市价低于短期、长期两条移动平均线时卖出，当价位高于其中一条平均线时立刻平仓等等。
利用移动平均线买卖方法很多，共同特点是着重于基本走势。而不理会价格的一时波动，缺点是应变能力不行。
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