金融数学在量化投资中的具体应用（一）
发布时间：2018-10-29 16:21阅读：918
问一问
期货手续，期货开户，期货咨询，弘业期货开户专员联系方式：18912929558(微信)
我们首先来看一下什么是金融数学。通常来说，金融数学又被称作是数理金融学，它主要利用数学工具来研究金融现象，并使用数学模型对金融现象进行定量分析。以期找到金融活动中的潜在规律，并根据规律应用于实践。就目前来说，金融数学的发展非常快属于十分活跃的前沿学科之一。金融数学是计算机技术和现代数学相结合并且在金融领域中进行应用。
历史上金融数学曾经引发了两次“华尔街革命”。金融数学第一次引发的“华尔街革命”是马克维茨在上世纪50年代初期首次提出了证券投资组合理论。他明确地用数学工具给出了在一定风险水平下通过不同比例的投资方式来投资多种类型的证券，并且能够获得收益最大化的投资方法。
1990年马克维茨本人也因证券投资组合理论获得了诺贝尔经济学奖。金融数学第二次引发的“华尔街革命”是在1973年。美国著名金融学家舒尔斯和布莱克利用数学的方法得出了期权定价模型。该模型的产生推动了期权交易的发展。期权交易也迅速占据了金融市场的主要份额。2003年美国经济学家恩格尔和莺歌经济学家格兰杰获得了诺贝尔经济学奖。主要来表彰他们分别用“共同趋势”和“随着时间变化易变性”这两种方法来对经济时间数列分析时对经济发展和研究产生的巨大影响。
当然金融数学并不仅仅被应用于理论，量化投资派也利用金融数学模型在市场中获得了巨大的利益。詹姆斯西蒙斯曾连续多年获得对冲基金经理收入排行榜第一，詹姆斯西蒙斯原是数学教授出身，后来成为一名伟大的对冲基金经理以及世界级的数学家。
詹姆斯西蒙斯年轻时就很有作为，他曾任哈弗大学数学系的教授，并与华谊数学家陈省身一起创立了Chern-Simons几何定律。Chern-Simons几何定律后来成为了理论物理学的重要工具之一。詹姆斯西蒙斯的投资秘诀就是靠着数学模型在市场中捕捉机会，并利用计算机来做出交易决策，因此他也从来不雇佣华尔街人士。
看到这里可能有朋友会比较疑惑，那么詹姆斯西蒙斯是如何利用数学模型来获得如此大的成功呢？在解决这个问题之前，我们来看一下“数学模型”方法究竟是一种怎么样的投资方法。
一般情况下，我们称数学方法是参照或者针对某样事物的系统特征或者数量间的相互依存关系。利用形式化的数学语言来表达或者概括出来的一种数学结构。量化投资交易者们如果选用“数学模型”做交易相对传统的基本分析或者技术分析就会有很大的优势。那么究竟优势是如何呢？我们将在明天的内容中为大家继续讲述，让我们一起来期待一下吧！
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
弘业期货-徐陈
一个电话，一次垂询，一份财富-叩富网同城理财
+微信
当前我在线
最快30秒解答
关于【量化投资】我们准备了详细的专题解读，全部要点覆盖，更有顾问1对1为你专属讲解。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
股票量化投资中，如何构建有效的量化投资模型呢？
484
构建有效的股票量化投资模型需要系统且科学的方法。可以从明确投资目标、选取合适数据、确定模型因子、回测优化等多方面入手。以下是构建有效量化投资模型的具体建议：1.明确投资目标：清晰确定你是追求长期...
484
股票量化投资需要掌握哪些数学知识呀？我数学不太好能学会吗？
611
股票量化投资需要掌握的数学知识包括高等数学、线性代数、概率论与数理统计等。不过数学不好也不用太担心，通过学习和实践还是可以逐渐掌握的。首先，你可以从基础的数学知识开始学起，逐步提升自己的数学水平...
611
股票量化投资中，如何避免过拟合问题？
307
在股票量化投资中，避免过拟合问题可从多方面入手。一是合理划分数据集，将数据分为训练集、验证集和测试集，通过验证集评估模型，避免模型在训练集上过度拟合。二是采用正则化方法，如L1和L2正则化，限制...
307
在量化投资中，如何控制风险？
487
量化投资中控制风险主要从以下几方面入手：-**模型风险控制**：确保模型的合理性和有效性，通过多市场、多品种、多策略的分散投资，降低单一模型失效带来的风险。-**资金管理**：合理分配资金，设定...
487
金融数学在量化投资中的具体应用（二）
648
期货手续，期货开户，期货咨询，弘业期货开户专员联系方式：18912929558(微信)
一、“数学模型”的优势
（1）交易精确量化
传统的基本分析和技术分析是很难做到精确的量化的。技术分析属于抉择交易时机的一种投资方法，它主要可以用来分析交易的出场点和进场点。例如，江恩法则、波浪理论和道氏理论都是非常有名的技术分析理论。技术分析的主要方法主要包括：切线理论、量价关系理论以及K线理论等等。
当然技术分析也有很多的技术指标依据。比如：趋势型指标、人气指标和大势型指标...
648
金融数学在量化投资中的具体应用（二）
803
期货手续，期货开户，期货咨询，弘业期货开户专员联系方式：18912929558(微信)
一、“数学模型”的优势
（1）交易精确量化
传统的基本分析和技术分析是很难做到精确的量化的。技术分析属于抉择交易时机的一种投资方法，它主要可以用来分析交易的出场点和进场点。例如，江恩法则、波浪理论和道氏理论都是非常有名的技术分析理论。技术分析的主要方法主要包括：切线理论、量价关系理论以及K线理论等等。
当然技术分析也有很多的技术指标依据。比如：趋势型指标、人气指标和大势型指标...
803
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
美联储年内最后一次降息，不同资产将怎么变？
2025-12-08 09:41
-
倒计时一个月！2026年度个税专项附加扣除怎么操作？
2025-12-08 09:41
-
昂瑞微、沐曦股份、元创股份、天溯计量和锡华科技5家公司新股本周发行！
2025-12-08 09:41
