期权：豆粕大幅高开，白糖振荡回落
发布时间：2018-9-18 15:03阅读：410
问一问受非洲猪瘟影响，引发市场恐慌情绪，八月底豆粕出现大幅下跌，主要是因为市场担忧如果疫情蔓延将利空豆粕消费，但伴随着中美贸易战话题再度升温，以及猪瘟的恐慌情绪逐步被市场消化后，豆粕价格重新涨回到前期高点。当前豆粕1月合约平值看涨期权隐含波动率上行至19.86%左右，近期建议关注USDA报告落地后的做空波动率机会。
1月白糖期权平值合约行权价移动至5000的位置，而白糖当前60日历史波动率为14.16%，而平值看涨期权隐含波动率则回落至16.35%附近。
当前白糖波动率稳中有降，且当前白糖期权隐含波动率相较历史波动率有一定溢价，可考虑布置部分做空白糖波动率的头寸。
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