2月9日上证50ETF期权分析

一、当日合约交易情况

上证50ETF今日开盘2.311元，收盘2.291元，最低2.270元，最高2.333元，收盘跌幅1.08%。当日走势特征为震荡下跌。

二、上证50ETF各期权合约下一交易日的理论参考价格

区间判断：预计上证50ETF波动区间为2.249-2.466元。

在定价模型里设定波动率为无风险利率为5.60%（一年期贷款利率）。根据上证50ETF今天的收盘价，下个交易日上证50ETF期权合约的理论参考价格见下表。

表1：上证50ETF期权在下一交易日的极限参考价格（单位：元）

数据来源：港富馨期权量化投资分析系统

三、期权交易策略

由于今日上证50ETF期权首日上线，运行情况有待观察，虽然计算出了期权的极限参考价格，今日不建议投资人参与，观望为主。