随着金融科技的演进，2026年的A股市场中，量化交易的渗透率已达到新高。对于普通散户而言，如果依然依靠肉眼看盘、手动下单，在执行速度和情绪控制上已很难与机器竞争。因此，转向“半量化”或“全量化”已成为趋势。散户利用程序化交易主要有三个场景。首先是执行自动化：利用QMT或PTrade设置复杂的条件单，实现&... 阅读全文

253次浏览 2026-3-11 16:27

在A股股票市场中，上市公司经常会进行高送转、派发现金红利等除权除息操作。当一只原本100元的股票执行了10送10方案后，股价会在除权日当天调整为50元。如果我们在QMT或PTrade中编写历史回测模型时，对行情数据的复权模式选择不当，程序极易陷入“除权息未来函数”陷阱，造出回测年化收益数百倍、实盘却大幅亏损的虚假结果。深度剖析除... 阅读全文

253次浏览 2026-6-10 12:08

以前开通融资融券，最头疼的就是跑营业部——带身份证、排队等候、填一堆表格，异地投资者还要专门跑一趟，耗时又耗力。现在不一样了，电脑端线上就能全程办理，两者差距真的太大了：对比维度跑营业部办理电脑端线上办理办理地点必须到线下营业部随时随地，有电脑就行办理时间工作日9:00-17:00，需请假前往工作时间可提交，30分钟完成材料准备身份证、银行卡、纸质申请... 阅读全文

253次浏览 2026-3-10 15:28

在2026年的量化投资体系中，有一句公认的原则：“数据质量决定策略上限。”所有的量化模型，无论是复杂的深度学习还是基础的网格策略，其研发起点都是历史回测。如果回测所用的历史K线存在断档、异常值或复权错误，那么得出的结论将是致命的误导。因此，学会正确进行“数据回采”并进行清洗，是每个量化投资者在开启实盘前的... 阅读全文

253次浏览 2026-4-9 10:28

可转债作为一种“下有保底、上有弹性”的品种，一直是量化交易的热门领域。特别是其T+0的交易机制（虽然单日有涨跌幅限制和熔断机制），为程序化策略提供了肥沃的土壤。要在2026年进行可转债程序化交易，首先要通过合规性门槛。根据监管要求，投资者在开通QMT或PTrade的策略交易权限时，如果涉及可转债品种，必须签署《可转换公司债券程序... 阅读全文

253次浏览 2026-3-12 10:17

网格交易策略由于其简单直接、无需预测方向的特点，在震荡行情中被广大投资者高频使用。然而，很多散户在配置网格时，往往随意指定一个价格区间和买卖步长，导致要么行情轻易跌破网格导致深度被套，要么网格设置过宽导致长时间无法触发交易。一个成熟的量化网格策略，其区间与步长的设置必须建立在历史波动率的科学测算之上。设置网格的“价格区间（上限与下限）&rd... 阅读全文

253次浏览 2026-7-2 10:11

对于初次开通QMT（迅投极速策略交易系统）的散户投资者来说，软件那带有浓厚专业色彩的界面往往让人一时不知从何下手。QMT作为一个集成了行情、策略编写、历史回测与实盘交易于一体的全功能终端，其内置了Python3.6的策略运行环境。熟悉其内置编辑器的基础界面与操作须知，是开始量化实战的第一步。登录QMT客户端后，投资者的核心工作区域通常位于导航栏的&ld... 阅读全文

253次浏览 2026-6-15 10:17

利用融资融券（两融）信用账户进行股票量化日内T+0交易，是许多手头持有大量蓝筹底仓股票的活跃投资者非常青睐的高阶玩法。通过借入证券或资金，量化程序可以在日内执行更加灵活的对冲与低吸高抛，有效平滑底仓的持仓成本。然而，信用账户由于涉及券商的资本金借贷与交易所的刚性合规监管，其量化微操存在着极其严厉的“操作红线”，投资者在部署策略前... 阅读全文

252次浏览 2026-6-18 10:21

在熟练掌握了QMT（极速策略交易系统）的常规K线驱动模式后，许多进阶量化交易者会接触到系统内置的另一个硬核运行机制——“定时任务（run_time模式）”。理解并善用定时任务，能够让你的策略跳出被动等待行情刷新的限制，实现真正意义上的主动时间流风险管理。所谓的定时任务机制，是指允许投资者在策略脚本中规定一个或多个绝对的盘中时间戳... 阅读全文

252次浏览 2026-7-6 10:37

在2026年，当投资者完成一个量化策略的开发后，面临的首要问题是：代码应该跑在自己家里的电脑上，还是部署在云服务器（云端）？这不仅是技术选择，更关乎交易的稳定性和执行效率。本地运行的最大优势在于直观和可控。投资者可以随时观察到QMT或PTrade的运行界面，方便进行手动干预。同时，本地运行不需要额外的服务器租赁费用。然而，其弱点也显而易见：家庭宽带的稳... 阅读全文

252次浏览 2026-3-25 10:11

对于手握数十万甚至上百万大资金的个人极客、或者需要精细化控制调仓滑点的成长型投资者而言，日常股票操作中最头疼的莫过于“大单暴露带来的内生市场冲击成本”。假设你的多因子选股模型今天盘中精选出了一只流动性相对偏弱的成长股或某一细分主题行业ETF，由于需要配置的资金体量较大，如果你图一时省事，直接用传统的普通交易限价单在盘口一枪头砸下... 阅读全文

252次浏览 2026-6-23 10:04

进入2026年，金融市场的交易逻辑正在发生深刻变革。对于普通投资者而言，学习量化编程不再是为了成为程序员，而是为了将投资思路工具化、纪律化。Python作为量化领域的通用语言，因其语法的简洁性和强大的生态系统，成为了绝大多数市场参与者的首选。第一阶段：夯实Python语法基础编程的学习并非一蹴而就。普通投资者应重点掌握与数据处理相关的核心语法。首先是基... 阅读全文

252次浏览 2026-3-19 10:46

在量化资产管理领域，指数增强策略（IndexEnhancementStrategy）是长青不倒的基石。该策略的核心目标是在严格跟踪某一特定宽基指数（如沪深300、中证500或中证1000）的基础上，通过多因子量化选股模型进行个股微调权重，从而稳定跑赢标的指数，赚取高纯度的超额收益（Alpha）。然而，普通散户在尝试构建此类策略时，经常会因为过度偏好某些... 阅读全文

252次浏览 2026-6-9 09:34

对于持股较多的投资者来说，最痛苦的事情莫过于“调仓”。手动卖出旧的股票、计算比例、买入新的股票，不仅效率低下，还容易在操作中因为价格剧烈波动而产生额外损失。在2026年，量化自动调仓模型完美解决了这一痛点。客观来看，自动化调仓是指程序根据预设的时间周期（如每周、每月）或特定的触发条件，自动将账户里的持仓调整到目标状态。自动化调仓... 阅读全文

251次浏览 2026-4-3 09:52

进入2026年，量化交易的深度参与者会发现，市场上的服务项目琳琅满目。在开通QMT或PTrade时，常会听到“券商标准接口”和“供应商VIP服务”这两个概念。很多投资者对此感到困惑：我已经在券商开了户，为什么还有收费项？这些VIP服务到底值不值得买？券商标准接口：免费的基础保障当你满足券商的资金门槛（如1... 阅读全文

251次浏览 2026-4-1 09:25