第6节：月均线系统的综合运用　　图形特征：由5日、10日、和20日价格平均线组成的均线簇称为月均线系统。市场意义：　　（1）把每日收盘价用线条连接起来成为单日价格走势图,由于波动较大,很难发现股价运动的方向。　　（2）采用5日、10日和20日价格平均线组成的均线簇,实际上采用一周、两周和一个月的价格平均线簇,比较符合交易时间单位。通过他们各自的走势和相... 阅读全文

441次浏览 2019-8-2 15:24

第5节：底部芝麻功图形特征：　　（1）成交量柱状图上的柱体小得像芝麻点一样,比其5日、10日、20日均量线来显得矮很多,连续出现这种小芝麻点说明接近底部区间。只有当空方抛累了成交量才会减小,此地风险不大；只有当多方还没有大量收购时成交量才能减小,此地可能有机会。此时只要等待多方大规模收购,即等待一根巨量出现就可买入了。　　（2）日K线图同样出现小阴小阳... 阅读全文

410次浏览 2019-8-2 15:23

第4节：东方红太阳升　　在海边看一轮红日从东方喷薄而起,新的一天又将开始。　　地图总是上北下南左西右东,这和日K线图有点相似：上高下低,左边是过去,右边才是未来,未来在东方。因此,我们必须特别注意日K线图东边的颜色,在日K线图上东边的颜色发黑的时候条条阴线让人胆颤心惊,而东方露出大阳线时,让人感到未来有希望。东方红在日K线图上同样是喜气洋洋的。　　特别... 阅读全文

581次浏览 2019-8-2 15:22

两阳夹一阴:多方炮（1） 　　图形特征：第一天（图3-1）中a线所指的一根阳线突破了前头部T线,这是多方在一段时间以来的第一次向上发动行情。第二天b线所指的阴线对前头部T线进行反压,但反压时成交量萎缩,见图中d线所指,这是对前头部进行夯实,又可以清洗浮动筹码。第三天平开稍微下探后就拉起,收盘后股价已经突破昨天的阴线实体,完成了对前头部的突破确认,第四天... 阅读全文

810次浏览 2019-8-1 13:21

量托　　在讨论日K线5日、10日和20日均价线的同时,我们必需同时研究5日、10日和20日均量线,在某种意义上说,均量线的三角形托甚至比均价线的三角形托更加重要。市场意义：　　（1）在长期下跌过程中成交量越来越萎缩,均量线呈现空头排列,从上向下排为20日、10日和5日,（图2-1）中d线之前；　　（2）随着股价越来越低使长线客开始进场,于是成交量开始缓... 阅读全文

667次浏览 2019-8-1 13:19

价托　　广通理论里面比较重要的一个基础概念是什么？那就是“价托”！价托又是指的什么呢？　　图形特征：请看（图1-1）中,（a线）所指的交叉点是5日均价线从下向上穿越10日均价线所形成的结点；（b线）所指的交叉点是5日均价线从下向上穿越20日均价线所形成的结点；（c线）所指的交叉点是10日均价线从下向上穿越20日均价线所形成的结点... 阅读全文

513次浏览 2019-8-1 13:18

什么是股票？按照马克思的说法,股票是一种虚拟资本；按照经济学的观点,股票是买卖生产资料所有权的凭证；按照老百姓的说法,股票就是一张资本的选票。老百姓可以根据自己的意愿将手中的货币选票投向某一家或几家企业,以博取股价波动之差或是预期企业的未来收益。　　由此可见,股票就是股份公司发给股东作为已投资入股的证书与索取股息的凭证。股票像一般的商品一样,有价格,能... 阅读全文

358次浏览 2019-8-1 13:17

交易模型具有两项重要功能作用： 1、在未来行情发展过程中，可以由电脑代替人脑在   第一时间及时将符合自己交易思想的交易点精确定位，在行情满*****易条件时立刻发出交易指令，并且可以取代手工而由电脑实现全自动交易。 2、通过交易模型可以使用大量历史数据来对自己的交易思想做检验，检验这个交易方法思想是否具有盈利能力、盈利能力如何、控制风险能力如何、是否... 阅读全文

794次浏览 2019-8-1 13:14

超级日内组合策略(TheSuperComboDayTradingStrategy)     成功的日内突破策略核心是开盘后不久，寻找到未来上涨趋势的近低点和下跌趋势的近高点。最怕的是在高点附近买进，在低点附近卖空。但是，我们通过观察测评可以发现，除去少部分买在低点，卖在高点的交易，绝大部分都是突破失败的例子。那么是否有这样的策略，在行情突破的时候做突破... 阅读全文

710次浏览 2019-7-31 15:27

布林带(BOLL)是由JohnBollinger在20世纪60年代创建的。最初，布林带是用来判断市场走势的边界，现在国内很多人也依然这么用，即当价格移动到上轨或下轨附近后，预测价格将会回归到中轨。但是经过测试，已经发现将上、下轨作为突破指标的效果要远好于做为阻力指标。    布林强盗交易系统是一个中长线策略（本例假想的使用周期是日线），将采用后者的规则... 阅读全文

933次浏览 2019-7-31 15:26

三、程序化研究与程序化交易 　　在反复的测试中，在各类系统的敲打中，你会发现一些原来肉眼看不到或会忽视的行情特点。这个反复猜想、尝试、否定、改进、再尝试的过程，非常类似于自然科学领域的实验室研究。而且和那些实验员一样，你得写实验报告：把每次改动发生的变化记录下来，纵向横向比较，解读其中的意义。为了进一步了解研究对象，还有必要自定义一些指标来揭示一些变化... 阅读全文

524次浏览 2019-7-31 15:22

二、如何寻找好的交易模型。 　　我觉着，对于一个相对成熟的交易者来说，程序化的切入点，往往会选先把自己的现有系统客观化程序化的道路。对于一个新手或现有系统难以量化的交易者来说，程序化的切入点是从模仿一些简单但经典的模型入手。 　　之后就是测试。测试什么？ 　　应该每个常见平台上都能看到参数优化相关的界面。至少在国内，“参数优化... 阅读全文

231次浏览 2019-7-31 15:21

对于打算在程序化交易中获得成长或获利的交易者来说，在对编程语言和平台有基本了解之后，看下文应该会很有启发。 　　一、多大程度上用程序化交易，或者说如何处理程序化交易与自己原有交易系统的关系。 　　我自己接触过的相关交易者，有如下几种： 　　第一种人，是老期货，之前有过较长时间的非程序化成功盈利的经历，通常是一种基于主观判断的技术流交易系统。在选择尝试程... 阅读全文

345次浏览 2019-7-30 13:23

【离市设计】    ⒈止损。止损，是交易系统模型设计中一个不可或缺的元素，资金止损、技术止损，是两种主要的考虑方案，采用两者孰低的方案可能更为科学。一方面，你要确保每笔交易不冒过大的风险，另一方面，你要背靠一个关键的压力、支撑技术位置，采用反向交易信号作为自动止损的依据，则是持续在市的交易系统模型的一个常用止损方法。    ⒉止盈。虽然固定点位的止盈、... 阅读全文

719次浏览 2019-7-30 13:22

【入市设计】     系统模型入市的设计思路，事实上应与投资者的交易风格喜好、交易时间框架密切相关，可以分别是趋势跟踪、震荡交易、套利交易等，近年来甚至也出现了基于基本面分析数据的量化模型，以及带有人工智能性质的神经网络、遗传算法等具备自学习、自适应市场能力的高级交易系统模型。不过，依照笔者的见解，最简单、最实用、最适合普通投资者的交易系统入市设计思路... 阅读全文

849次浏览 2019-7-30 13:22