期货投资策略相关资讯_叩富问财专题

周度新推策略：新增空郑棉CF2309策略。旧作供应充沛，下游需求即将进入淡季，转弱迹象明显，郑棉上方空间有限。（1）2022/23年度产量大增，现货供应充沛。2023/24年度期末库存预期增加，供需仍显宽松。仓单拐点尚未出现，后续09合约实盘交割压力不低；（2）纱线价格走弱，棉纱生产即将进入亏损，产品库存正在增加。即将进入传统消费淡季，棉花价格上涨后点价销售明显减少；（3）供需矛盾不明显，郑棉缺乏趋势性上涨动能，预期仍是震荡走势。... 阅读全文

2023-4-20 17:30 444次浏览

期权入市手册——期权常用交易策略之跨式策略

玉涛经理 _期货
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为帮助投资者系统了解期权产品特征、理性参与期权交易、有效提升风险管理能力，让我一起来学习常用期权交易策略——跨式策略吧！01式策略运用场景（1）买入跨式/买入宽跨式：判断标的市场未来大幅波动，但方向不明朗，做多市场波动。（2）卖出跨式/卖出宽跨式：判断标的市场未来波动趋缓，做空市场波动，赚取时间价值。02跨式策略构建（1）买入跨式/买入宽跨式：买入平值认购买入平值认沽/买入虚值认购买入虚值认沽（2）卖出跨式/卖出宽跨式：卖出平值认... 阅读全文

2023-3-3 22:19 426次浏览

波动率策略(看突破策略)——买入宽跨式期权

房俊 _期货
兰州已帮助9416人好评33万+

编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658【期货业协会官网可查询真伪】期货开户联系方式：【点我头像进入主页查看联系方式】、【咨询TA】、【电话】、【微信】买入宽跨式期权(1)基本构建原理买入宽跨式期权策略由买入一手虚值看涨期权，同时买入一手虚值看跌期权组成。投资者的权利金支出比跨式期权少。(2)使用动机投资者预期市场将出现大幅剧烈波动，但不确定波动的方向，可以使用买入宽跨式期权策略。(3)损益图示说明例:投资者预计未来1... 阅读全文

2023-2-5 22:01 782次浏览

国债逆回购策略什么是国债逆回购策略?

资深彭经理 _股票
东莞已帮助3.3万+人好评1.7万+

国债逆回购策略什么是国债逆回购策略?定义：国债逆回购策略，是我司APP智能条件单功能的策略之一，用户可将国债逆回购品种作为监控标的。对监控标的设定一个目标年化利率，当该标的年化利率达到或超过设定的目标值时，系统将触发手动交易提醒或自动完成出借委托。国债逆回购策略使用场景想要获取更高国债逆回购收益，只能反复盯盘?--闲钱理财新工具!国债逆回购策略助力用户抓住国债理财的年化收益率高点，只需设置目标利率，即可实现系统自动盯盘，达到目标自... 阅读全文

2022-12-16 14:02 2018次浏览

期权交易策略有哪些？—保护性看跌策略

资深期货顾问 _期货
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例：投资者在期货市场买入期货合约，为了防止价格大幅下跌，选择在期权市场买入相应数量的看跌期权。若后市价格上涨，投资者在期货市场盈利，总收益为期货市场收益减去看跌期权支付的权利金；若市场价格大幅下跌，所购入的看跌期权将帮助投资者将损失锁定到某一水平。市场价格上涨，买入的期货合约盈利，买入的看跌期权放弃，组合的净盈利为期货市场的盈利减去买入看跌期权的权利金；到期市场价格下跌，买入的期货合约亏损，但买入的看跌期权盈利，限定了期货合约亏损... 阅读全文

2022-6-23 15:49 1050次浏览

期权交易策略有哪些？—卖出宽跨式策略

资深期货顾问 _期货
北京已帮助3171人好评317

例：投资者认为市场日趋盘整价格波幅收窄，并无法确定价格变动方向，故使用宽跨式套利策略：卖出一个行权价格较高的看涨，卖出一个行权价较低的看跌期权。而当市场出现大幅波动时，投资者可能面临亏损。卖出宽跨式期权的最大收入为获取的权利金之和；到期市场价格介于宽跨式行权价之间是，卖方获得最大盈利，反之，卖出宽跨式面临风险。卖出宽跨式期权盈利有限，到期市场价格大幅上涨或下跌，卖方在任何一个方向上的潜在风险极大。... 阅读全文

2022-6-23 15:44 1365次浏览

期权交易策略有哪些？—买入宽跨式策略

资深期货顾问 _期货
北京已帮助3171人好评317

例：与跨式期权组合类似，但是标的物的价格必须有更大的波动才能获利，同时若价格处于小幅波动时，宽跨式期权的损失也较小。宽跨式期权的利润大小取决于两个行权价格的接近程度，距离越近，潜在损失越小，但标的资产的价格变动需要更大才能获得利润。买入宽跨式期权的最大风险是支付的两个期权的权利金之和。当市场价格介于宽跨式期权的行权价格之间时，宽跨式期权买方面临最大亏损。当市场大幅上涨或下跌，买方在任何一个方向上的潜在盈利都是放大的。... 阅读全文

2022-6-23 15:41 1663次浏览

期权交易策略有哪些？—熊市看涨价差策略

资深期货顾问 _期货
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例：投资者预计期权标的物后市价格将会下跌，考虑到单纯买入看跌期权的成本较高故选择熊市看涨期权价差策略进行套利：买入行权价格较高的看涨期权，同时卖出行权价格较低的看涨期权。产生权利金净收入。到期时，若市场价格下跌后低于卖出看涨期权的行权价格与权利金的净收入之差，投资者可获得收益；熊市看涨期权价差策略的最大收入为卖出看涨期权与买入看涨期权的权利金收入；期权到期的盈亏平衡点等于卖出看涨期权的行权价格加上权利金净收入。... 阅读全文

2022-6-23 15:34 1543次浏览