同样是折价,可转债折价套利,为什么有时候会出现亏损?
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可转债折价:转债价格 < 转股价值,理论上:买转债→转股→卖出正股,无风险套利,现实经常亏钱,核心是 T+1 规则和时间差。

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在线 资深崔经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好,很多新手以为可转债只要出现折价,进场套利就稳赚不赔,实际操作中却经常亏钱。核心原因是可转债折价套利不是瞬时无风险收益,中间存在时间差、交易规则、价格波动等多重风险,纸面折价不代表... 全文>
同样是折价,可转债折价套利,为什么有时候会出现亏损?
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