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可转债折价转股套利主要面临四类核心操作风险：一是T+1规则带来的股价波动风险，国内多数A股市场转股后下个交易日才能卖出正股，隔夜股价波动可能直接吞噬套利空间，甚至出现亏损；二是转股门槛操作风险，不少可转债转股有最低转股数量要求，不满足门槛无法顺利转股；三是交易摩擦带来的成本风险，买卖可转债和卖出正股都要收取交易费用，压缩实际收益；四是流动性风险，部分小额可转债或者正股流动性较差，无法及时成交锁定收益。
普通投资者参与这类套利的核心操作流程：
1.提前计算扣除各类交易成本后的实际套利空间，确认折价带来的收益足以覆盖各项成本和潜在波动风险。
2.在交易日交易时间内，登录交易账户提交转股申请，核对转股代码和转股数量，确认提交成功。
3.转股到账后，在符合交易规则的第一时间挂单卖出正股锁定利润，避免持仓过夜承担额外波动风险。
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发布于2026-7-29 14:35 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小李经理：
转股后卖出的时效与股票T+1交易规则不匹配，会引发资金占用风险
量化方经理：
转股操作的申报时效、数量匹配要求不符时，会导致转股失败的操作风险
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